Тройное дно по волотильности Опции

[olegbos_msk]

График волотильности дошел до поддержки на 40%, там уже двойное дно, рисуется тройное

Покупать? ))

[drevo00]

Владимир, помогите пожалуйста

как в формуле БШ в excel будет выглядеть расчет IV по имеющейся цене опциона?


Формулу БШ вы дали, но как отсюда вытащить волу не могу разобраться

дельта колла = НОРМСТРАСП [ (LN(A/K)+B*Т)/(G*КОРЕНЬ(Т))+0,5*G*КОРЕНЬ(Т) ]

дельта пута = НОРМСТРАСП [ (LN(A/K)+B*Т)/(G*КОРЕНЬ(Т))+0,5*G*КОРЕНЬ(Т) ] -1 , где


А - цена БА
К - страйк
В - ставка
Т - время
G - вола-ть

[Бачурин Владимир]

а наш калькулятор на сайте не пробовали?

вообще явной формулы для IV нет, только численно (метод Ньютона или деления пополам)


П.С. Всех с первой торговой сессией в 2012-м!