 Как посчитать вариационную маржу? |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 3.1.2012, 17:04
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 8406  |
Сегодня совершил сделки и мучаюсь вопросом заработал я на них или потерял?))
483807237 11:24:34 RTSS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Купля 9854 1 98540 483807238 11:24:34 RTS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Продажа 140305 1 90426,57 483841811 12:55:59 RTSS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Купля 9877 1 98770 483841817 12:55:59 RTS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Продажа 140435 1 90510,36 483885495 14:04:00 RTSS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9844 1 98440 483885496 14:04:00 RTS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Купля 140910 1 89675,97 483886264 14:05:01 RTSS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9848,5 1 98485 483886265 14:05:01 RTS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Купля 140885 1 89660,06 При торговле руководствовался следующим: стоимость фьючерса на индекс РТС пересчитывал исходя из стоимости шага цены. Открыты еще и другие позиции, суммарно Квик показывает отрицательную маржу, из-за этого совсем запутался. Кто-нибудь может прояснить? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
4.1.2012, 11:51
Сообщение
#2
|
|
 Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
3)для расчетов уже давно используется не курс ЦБ, а доллар берется с СЭЛТА по определенной методе, которая есть на сайте РТС.
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
4.1.2012, 12:07
Сообщение
#3
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 8406 |
1. Были открыты и другие позиции по РИ, поэтому и затруднялся с расчетом, смотрел в таблицу "сделки", где есть пересчет в рубли, соответственно поэтому и совершил ошибку.
2. Ошибочно полагая, что расчет ведется исходя из стоимости шага цены, думал что фиксирую прибыль)), даже несмотря на то что в пунктах у меня убыток. Получил сейчас брокерский отчет, совершенно точно теперь знаю, 1055 пунктов - 669,55 руб убыток по РИ + 385 руб убыток по РТСС, итого 1054,55. 3. Можно поподробнее по поводу СЭЛТА? |
|
|
|
|
4.1.2012, 12:29
Сообщение
#4
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Ivan Dotsenko @ 4.1.2012, 12:07)  3. Можно поподробнее по поводу СЭЛТА? пожалуйста http://rts.micex.ru/s95 Принципы расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения с использованием текущего курса доллара (pdf, 221 Кб). П.С. собственно курс ЦБ тут не причем -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
4.1.2012, 12:39
Сообщение
#5
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 8406 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 4.1.2012, 11:29) пожалуйста http://rts.micex.ru/s95 Принципы расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения с использованием текущего курса доллара (pdf, 221 Кб). П.С. собственно курс ЦБ тут не причем Ознакомился, желание заниматься именно этим арбитражем пропало))) Спасибо за ответы. |
|
|
|
|
4.1.2012, 12:47
Сообщение
#6
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
ну и правильно, зачем нам конкуренция, она нам ни к чему))
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
4.1.2012, 13:10
Сообщение
#7
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 8406 |
Цитата(Аврахов Евгений @ 4.1.2012, 11:47) ну и правильно, зачем нам конкуренция, она нам ни к чему)) Да, скорее всего - побольше бы вам таких конкурентов - подарил штуку за 4 часа и слился, именно они вас и кормят))) |
|
|
|
|
6.1.2012, 12:30
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
как вам вообще Новогодние Торги?
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.1.2012, 13:42
Сообщение
#9
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 8406 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.1.2012, 11:30) как вам вообще Новогодние Торги? одна радость гепов не было, а так без объемов, вяло и неинтересно. Продажу волатильности закрыл рановато, испугался роста IV на праздники (продавал по 52 откупал по 37), считаю недобрал по прибыли. Реально, торги начнутся не раньше 10-го |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Ivan Dotsenko Как посчитать вариационную маржу? 3.1.2012, 17:04
Бачурин Владимир Цитата(Ivan Dotsenko @ 3.1.2012, 17:04) С... 3.1.2012, 18:33
Ivan Dotsenko да, были и другие позиции.
в табличке по порядку:
... 3.1.2012, 19:41 Бачурин Владимир Цитата(Ivan Dotsenko @ 3.1.2012, 19:41) м... 3.1.2012, 20:06 Бачурин Владимир Цитата(Ivan Dotsenko @ 3.1.2012, 19:41) д... 3.1.2012, 20:07 Бачурин Владимир Цитата(Ivan Dotsenko @ 3.1.2012, 19:41) Т... 3.1.2012, 20:08 Ivan Dotsenko если не пользоваться фьючерсом доллар-рубль, то че... 3.1.2012, 20:26 Ivan Dotsenko по РТСС можно не считать - там убыток 385 рублей, ... 3.1.2012, 20:28 Бачурин Владимир Цитата(Ivan Dotsenko @ 3.1.2012, 20:26) е... 3.1.2012, 22:39 Ivan Dotsenko Цитата(Бачурин Владимир @ 3.1.2012, 21:39... 3.1.2012, 23:04 Бачурин Владимир Цитата(Ivan Dotsenko @ 3.1.2012, 23:04) В... 3.1.2012, 23:44 Бачурин Владимир Цитата(Ivan Dotsenko @ 3.1.2012, 23:04) ... 3.1.2012, 23:55 Ivan Dotsenko Как что смущает?? как вообще можно делать арбитраж... 4.1.2012, 11:28 Аврахов Евгений 1)Вариационку по конкретному инструменту можно пос... 4.1.2012, 11:48 Бачурин Владимир Цитата(Ivan Dotsenko @ 4.1.2012, 11:28) П... 4.1.2012, 12:05 Бачурин Владимир Цитата(Ivan Dotsenko @ 3.1.2012, 17:04) 4... 3.1.2012, 22:43 Бачурин Владимир Цитата(Аврахов Евгений @ 4.1.2012, 11:51)... 4.1.2012, 12:03 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 7:22 |