 Покупка волатильности |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 25.1.2012, 17:01
Сообщение
#1
|
|
 Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156  |
Сейчас волатильность сильно снизилась и в приницпе приемлима для её покупки. Рассматриваю возможность покупки стредла, с дальнейшим хедежем дельты фьючами. Но из-за улыбки, вола на центральные страйки коллов больше на 5%, чем на дальние.
Возникает вопрос, изменит ли что-нибудь если купить не центральный колл по ртс 150-ый c волой в 35%, а например 170-ый с волой 30%? Могут ли возникнуть дополнительные риски? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
26.1.2012, 12:20
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(olegbos_msk @ 25.1.2012, 17:01)  Сейчас волатильность сильно снизилась и в приницпе приемлима для её покупки. Рассматриваю возможность покупки стредла, с дальнейшим хедежем дельты фьючами. Но из-за улыбки, вола на центральные страйки коллов больше на 5%, чем на дальние. Возникает вопрос, изменит ли что-нибудь если купить не центральный колл по ртс 150-ый c волой в 35%, а например 170-ый с волой 30%? Могут ли возникнуть дополнительные риски? т.е. покупка пута 170 и колла 170 февраль? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
olegbos_msk Покупка волатильности 25.1.2012, 17:01
olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 26.1.2012, 12:2... 26.1.2012, 13:10 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 26.1.2012, 13:10) пл... 26.1.2012, 14:56
olegbos_msk Обычный вопрос, для дельта нулевых стратегий, каку... 30.1.2012, 15:24 onemorefake Цитата(olegbos_msk @ 30.1.2012, 15:24) Об... 30.1.2012, 19:32 olegbos_msk Цитата(onemorefake @ 30.1.2012, 19:32) ну... 31.1.2012, 14:56 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 31.1.2012, 14:56) пы... 31.1.2012, 15:32 olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 31.1.2012, 15:3... 31.1.2012, 17:02 Бачурин Владимир я просто про пассивный проданный стрэнгл говорю
ес... 31.1.2012, 17:58 mixailsma Наверное и при торговле волотильностью, то же имее... 31.1.2012, 16:43 Бачурин Владимир Цитата(mixailsma @ 31.1.2012, 16:43) Наве... 31.1.2012, 16:54 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 23:55 |