Покупка волатильности Опции

[olegbos_msk]

Сейчас волатильность сильно снизилась и в приницпе приемлима для её покупки. Рассматриваю возможность покупки стредла, с дальнейшим хедежем дельты фьючами. Но из-за улыбки, вола на центральные страйки коллов больше на 5%, чем на дальние.

Возникает вопрос, изменит ли что-нибудь если купить не центральный колл по ртс 150-ый c волой в 35%, а например 170-ый с волой 30%? Могут ли возникнуть дополнительные риски?

[Бачурин Владимир]

Сейчас волатильность сильно снизилась и в приницпе приемлима для её покупки. Рассматриваю возможность покупки стредла, с дальнейшим хедежем дельты фьючами. Но из-за улыбки, вола на центральные страйки коллов больше на 5%, чем на дальние.

Возникает вопрос, изменит ли что-нибудь если купить не центральный колл по ртс 150-ый c волой в 35%, а например 170-ый с волой 30%? Могут ли возникнуть дополнительные риски?

т.е. покупка пута 170 и колла 170 февраль?

[olegbos_msk]

т.е. покупка пута 170 и колла 170 февраль?

планируемый стредл будет состоять из 170-ых мартовкских коллов и проданных фьючей для дельта нейтральности. В дальнейшем хедж фьючами для удержания дельты в нуле и зарабатывания на хедже

вроде все тоже самое, что и на центральных страйках, просто для дельта нейтральных стратегий на дальних страйках стредлы никогда не покупал, вдруг окажутся какие-то скрытые риски )