Опционные стратегии. Опции

[apis78]

Добрый день??? Какую опционную стратегию использовать при боковом движение????

[ФАНТОМ]

Подскажите пожалуйста Если открыть допустим позицию - Проданны call и рut июньской серии страйк 160000 по 1 штуке. Куплены call и рut апрельской серии страйк 160000 по 1 штуке.
Вопрос - Профиль такой позиции на экспирацию в июне показывает гараннтированную прибыль. Тоесть является прямой линией выше нуля. Так ли это? И какие доп. риски кроме роста ГО при росте волотильности имеет такая стратегия? И потом как я понимаю на апрельской экспирации один из опционов сгорит а один превратится в купленный или проданный фьючерс (при автоматическом исполнении) и вся комбинация превратится в купленный синтетический пут или калл. Тогда откуда берется такой профиль? Спасибо.

[onemorefake]

Подскажите пожалуйста Если открыть допустим позицию - Проданны call и рut июньской серии страйк 160000 по 1 штуке. Куплены call и рut апрельской серии страйк 160000 по 1 штуке.
Вопрос - Профиль такой позиции на экспирацию в июне показывает гараннтированную прибыль. Тоесть является прямой линией выше нуля. Так ли это? И какие доп. риски кроме роста ГО при росте волотильности имеет такая стратегия? И потом как я понимаю на апрельской экспирации один из опционов сгорит а один превратится в купленный или проданный фьючерс (при автоматическом исполнении) и вся комбинация превратится в купленный синтетический пут или калл. Тогда откуда берется такой профиль? Спасибо.

По сути у Вас поза получается два обратных календарных спреда - на коллах и путах, со всеми вытекающими.
Данный сайт неправильно отображает профитлосс для них, если вообще отображает.
Про календари лучше всего почитать выступление Дениса Дубины с НОК-3, инструмент сложный, лучше работает на западе, где дальние серии расторгованы.