 расчет прибыль/убыток, расчет |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 23.3.2012, 15:29
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 9777  |
Здравствуйте! Изучала на вашем сайте стратегии: бычий пут спред и кол спред. Посчитала по указанным формулам P/L, подставив реальные значения, и такое ощущение, что в описании бычьего пут спреда формулы прибыль/убыток должны быть наоборот.
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
23.3.2012, 16:24
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Olgaw @ 23.3.2012, 15:29)  Здравствуйте! Изучала на вашем сайте стратегии: бычий пут спред и кол спред. Посчитала по указанным формулам P/L, подставив реальные значения, и такое ощущение, что в описании бычьего пут спреда формулы прибыль/убыток должны быть наоборот. всё там верно, давайте смотреть http://www.option.ru/glossary/strategy/bull-call-spread Бычий колл спрэд. Прибыль s( B ) – s(A) – p(А) + p(В) рассмотрим пример. Вы купили 100-й колл за 8, продали 120-й колл за 2. Ваша прибыль (максимальная имеется ввиду) будет при цене базового актива в 120, так как ваш купленный колл будет в деньгах, а проданный колл ещё не начнет срабатывать. Прибыль будет состоять из прибыли по 100-му коллу = 120 - 100 - 8 = 12, а также от сгорания премии от 120-го = 2 итого прибыль =12 + 2 = 14 формула s( B ) – s(A) – p(А) + p(В) говорит то же самое = 120 - 100 - 8 + 2 = 14 так что всё верно 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
23.3.2012, 17:23
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 9777 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 23.3.2012, 15:24) всё там верно, давайте смотреть http://www.option.ru/glossary/strategy/bull-call-spread Бычий колл спрэд. Прибыль s( B ) – s(A) – p(А) + p(В) рассмотрим пример. Вы купили 100-й колл за 8, продали 120-й колл за 2. Ваша прибыль (максимальная имеется ввиду) будет при цине базового актива в 120, так как ваш купленный колл будет в деньгах, а проданный колл ещё не начнет срабатывать. Прибыль будет состоять из прибыли по 100-му коллу = 120 - 100 - 8 = 12, а также от сгорания премии от 120-го = 2 итого прибыль =12 + 2 = 14 формула s( B ) – s(A) – p(А) + p(В) говорит то же самое = 120 - 100 - 8 + 2 = 14 так что всё верно Спасибо. Но сомнения вызвал расчет по пут спреду. По кол спреду вопросов нет. |
|
|
|
|
23.3.2012, 17:36
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Olgaw @ 23.3.2012, 17:23) Спасибо. Но сомнения вызвал расчет по пут спреду. По кол спреду вопросов нет. кстати, вы правы там вместо Прибыль s( B ) – s(A) – p( B ) + p(A) нужно написать s( B ) – s(A) + p( B ) - p(A) спасибо -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Olgaw расчет прибыль/убыток 23.3.2012, 15:29
Olgaw Цитата(Бачурин Владимир @ 23.3.2012, 16:3... 23.3.2012, 23:07 Бачурин Владимир Цитата(Olgaw @ 23.3.2012, 23:07) на сайте... 24.3.2012, 20:26 Olgaw Цитата(Бачурин Владимир @ 24.3.2012, 19:2... 27.3.2012, 20:55 Бачурин Владимир Цитата(Olgaw @ 27.3.2012, 20:55) Здравств... 28.3.2012, 11:50 Olgaw а может быть так (бычий пут спред): прибыль p(В)... 23.3.2012, 17:56 Бачурин Владимир Цитата(Olgaw @ 23.3.2012, 17:56) а может ... 23.3.2012, 18:00 Olgaw Цитата(Бачурин Владимир @ 23.3.2012, 17:0... 23.3.2012, 18:05 Бачурин Владимир Цитата(Olgaw @ 23.3.2012, 18:05) p(В)-p(A... 23.3.2012, 18:25 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 23:31 |