опцион на фьюч ртс, проблемы Опции

[26132]

Почему при стоимости декабрьского фьюча ртс =140,185колл при отстствии сделок по нему и нулевом значении показывает большой убыток(вариоционная маржа),Как бы его стоимость на тот момент состовляет минус 6 пунктов

[Stexel]

Вопрос по опционам на РТС, чтобы не создавать новую тему пишу сюда:

Подскажите, как рассчитывается цена фьючерса по которой определяется экспирация опционов, когда опционы "промежуточные", не совпадают со сроком действия Фьючерса.

Если сроки совпадают (например июнь), на РТС написано что берётся средняя цена с 14 до 16:30.
А если апрельский опцион, то я такой информации не нашёл...

[Бачурин Владимир]

Вопрос по опционам на РТС, чтобы не создавать новую тему пишу сюда:

Подскажите, как рассчитывается цена фьючерса по которой определяется экспирация опционов, когда опционы "промежуточные", не совпадают со сроком действия Фьючерса.

Если сроки совпадают (например июнь), на РТС написано что берётся средняя цена с 14 до 16:30.
А если апрельский опцион, то я такой информации не нашёл...

а она никак не определяется. Апрельский и майский опционы - не расчетные, а поставочные

держатель опциона сам определяет на момент 18.40 - 18.45 (или раньше) эксперировать опцион или нет - и получает актив по цене страйк (в случае колла)

в случае же с июньским опционом - там просто разница между ценой страйк и ценой исполнения фьюча начисляется на счет инвестору

[Stexel]

а она никак не определяется. Апрельский и майский опционы - не расчетные, а поставочные

держатель опциона сам определяет на момент 18.40 - 18.45 (или раньше) эксперировать опцион или нет - и получает актив по цене страйк (в случае колла)

в случае же с июньским опционом - там просто разница между ценой страйк и ценой исполнения фьюча начисляется на счет инвестору

Спасибо, действительно, я как-то не подумал Американский опцион может быть исполнен в любой момент, мы про это как-то забываем, т.к. это случается очень редко а зря.

Вчера был интересный момент на эту тему, всё-таки стоивший мне около 10 тысяч р.
Была у меня опционная позиция (почти аналогично как проданные путы 155000)
До конца дневной сессии остаётся пол-часа, индекс = 156000 я уже подсчитываю доход на плоской части моей позиции. Как вдруг не с того не с сего продавили вниз до 153500, мой доход начал соскальзывать. И вместо плоской позиции я получил Х длинных фьючей. На вечорке я их закрыл с минимальными возможными потерями. Ну в принципе потерял небольшой процент от дохода, однако были бы июньские опционы, всё бы спокойненько завершилось в 16-30.
Вот именно про это время я и спрашивал. "Когда можно перестать беспокоиться и идти пить пиво"

[Бачурин Владимир]

Ну в принципе потерял небольшой процент от дохода, однако были бы июньские опционы, всё бы спокойненько завершилось в 16-30.
Вот именно про это время я и спрашивал. "Когда можно перестать беспокоиться и идти пить пиво"

в 18,45, а точнее в 18,57-19,00
ибо заявки принимаются до 18,50 вроде как и за пять минут с 18,45 до 18,50 небоскреб в США может упасть, Доу Джонс спикирует процентов на 10 за минуту... как следствие наш фьюч в 19,10 откроется процентов 5% ниже