 Как строится "правильная" улыбка волатильности |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 14.5.2012, 18:17
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.4.2012 Пользователь №: 9863  |
Такой вопрос. Как участники рынка (MM например) понимают какой должна быть "правильная" (модельная) улыбка волатильности? Есть какие-то методики вычисления IV для разных страйков на основе входных данных (HV, цена, время и т.п.)? Я не имею ввиду как ее вычисляет биржа (на основе цен заявок), а наоборот - откуда участники берут свои цены.
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
15.5.2012, 20:43
Сообщение
#2
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 8139 |
Цитата(species @ 14.5.2012, 18:17)  Такой вопрос. Как участники рынка (MM например) понимают какой должна быть "правильная" (модельная) улыбка волатильности? Есть какие-то методики вычисления IV для разных страйков на основе входных данных (HV, цена, время и т.п.)? Я не имею ввиду как ее вычисляет биржа (на основе цен заявок), а наоборот - откуда участники берут свои цены. Это, скорее всего, и есть самый сложный вопрос опционной торговли. Насколько мне известно, все ноу-хау известных опционщиков вокруг него и крутятся. Не говоря уже про оценку ОТС-опционов в инвестизбах и хедж-фондах. У меня, пока что, нет ответа на этот вопрос. |
|
|
|
Сообщений в этой теме
species Как строится "правильная" улыбка волатильности 14.5.2012, 18:17
Urets Цитата(onemorefake @ 15.5.2012, 19:43) Эт... 29.5.2012, 23:34 Stexel Проблема в том, что понять "правильная или не... 26.6.2012, 13:20 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 5:02 |