Причины роста ГО Опции

[species]

Добрый день.

Объясните, пожалуйста, есть ли такие ситуации, когда при более-менее неизменных цене БА и IV проданных опционов, ГО растет очень значительно. Нет ли у биржи случайно какой-нибудь дополнительной поправки/условия из-за которой такое возможно?

Например, сейчас я у себя в портфеле наблюдаю странную картину. Начиная с 21-го числа я продавал 130-е колы в среднем по 40-й волатильности. Дельта постоянно выравнивается в 0. ГО все это время было более-менее постоянным. И вот сегодня за утро ГО вдруг выросло в 1.5 раза. Смотрю волатильность своих опционов - 42 (вроде не критично подросла). Цена БА - тоже несильно ушла от средних значений. Вопрос, почему скакнуло ГО?

[Бачурин Владимир]

Добрый день.

Объясните, пожалуйста, есть ли такие ситуации, когда при более-менее неизменных цене БА и IV проданных опционов, ГО растет очень значительно. Нет ли у биржи случайно какой-нибудь дополнительной поправки/условия из-за которой такое возможно?

Например, сейчас я у себя в портфеле наблюдаю странную картину. Начиная с 21-го числа я продавал 130-е колы в среднем по 40-й волатильности. Дельта постоянно выравнивается в 0. ГО все это время было более-менее постоянным. И вот сегодня за утро ГО вдруг выросло в 1.5 раза. Смотрю волатильность своих опционов - 42 (вроде не критично подросла). Цена БА - тоже несильно ушла от средних значений. Вопрос, почему скакнуло ГО?

на уровень ГО влияют цена БА, IV
также в последний день жизни опиционов биржа отключает "положительные риски", из-за этого ГО сильно растет именно в последний день
также ГО растет, если увеличивается базовое ГО на фьюч, которое увеличивается или при стоп-торгах (срабатывании планки) или перед праздниками

даже не знаю, что ответить на ваш случай.