 Обратный медвежий спред, ..и тетта. |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 8.6.2012, 16:37
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 6418  |
Здравствуйте!
Есть поза по опционам с одинаковой датой экспирации (16.07): 10 PUT120000 по 4350 -30 CALL145000 по 1450 Вопрос: почему тетта положительная? Логично предположить что тетта должна быть равна нулю, ведь если цена не выйдет из диапазона 1200-1450 до экспирации, то убытков по позе не будет? Что я не так понимаю, объясните плз. |
 |
 
|
Сообщений в этой теме
Бачурин Владимир Цитата(grecha @ 8.6.2012, 16:37) Здравств... 9.6.2012, 18:40 grecha Цитата(Бачурин Владимир @ 9.6.2012, 18:40... 9.6.2012, 19:13 Бачурин Владимир Цитата(grecha @ 9.6.2012, 19:13) Владимир... 9.6.2012, 21:39  |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 2:40 |