 Обратный медвежий спред, ..и тетта. |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 8.6.2012, 16:37
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 6418  |
Здравствуйте!
Есть поза по опционам с одинаковой датой экспирации (16.07): 10 PUT120000 по 4350 -30 CALL145000 по 1450 Вопрос: почему тетта положительная? Логично предположить что тетта должна быть равна нулю, ведь если цена не выйдет из диапазона 1200-1450 до экспирации, то убытков по позе не будет? Что я не так понимаю, объясните плз. |
 |
 
|
 |
Ответов
|
9.6.2012, 18:40
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(grecha @ 8.6.2012, 16:37)  Здравствуйте! Есть поза по опционам с одинаковой датой экспирации (16.07): 10 PUT120000 по 4350 -30 CALL145000 по 1450 Вопрос: почему тетта положительная? Логично предположить что тетта должна быть равна нулю, ведь если цена не выйдет из диапазона 1200-1450 до экспирации, то убытков по позе не будет? Что я не так понимаю, объясните плз. определение теты не совсем так понимаете. тета она разная в каждой точке цены по БА. сейчас цена около 130 000 ( т.е. относительно ближе к проданным коллам). и тета положительна если цена уйдет ближе к 125 000 - то тета будет отрицательная и кстати всё это отлично видно из графика позиции ( в Анализе) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
grecha Обратный медвежий спред 8.6.2012, 16:37
grecha Цитата(Бачурин Владимир @ 9.6.2012, 18:40... 9.6.2012, 19:13 Бачурин Владимир Цитата(grecha @ 9.6.2012, 19:13) Владимир... 9.6.2012, 21:39 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 2:24 |