Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Как строится "правильная" улыбка волатильности
species
сообщение 14.5.2012, 18:17
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 9863



Такой вопрос. Как участники рынка (MM например) понимают какой должна быть "правильная" (модельная) улыбка волатильности? Есть какие-то методики вычисления IV для разных страйков на основе входных данных (HV, цена, время и т.п.)? Я не имею ввиду как ее вычисляет биржа (на основе цен заявок), а наоборот - откуда участники берут свои цены.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Stexel
сообщение 26.6.2012, 13:20
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 4.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 1094



Проблема в том, что понять "правильная или не правильная была улыбка" можно только после экспирации, подсчитав прибыли и убытки.
Речь идёт не о "правильной улыбке", а о наиболее оптимальной, по сравнению с другими участниками торгов.
Можно построить свою прекрасную , красиво теоретически обоснованную, улыбку, накупить по ней опционов, а потом сидеть с ними до экспирации без денег, потому что никто у вас их не откупит, по вашей прекрасной улыбке, известной только вам одному tongue.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 2:17