![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.4.2012 Пользователь №: 9863 ![]() |
Такой вопрос. Как участники рынка (MM например) понимают какой должна быть "правильная" (модельная) улыбка волатильности? Есть какие-то методики вычисления IV для разных страйков на основе входных данных (HV, цена, время и т.п.)? Я не имею ввиду как ее вычисляет биржа (на основе цен заявок), а наоборот - откуда участники берут свои цены.
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 1094 ![]() |
Проблема в том, что понять "правильная или не правильная была улыбка" можно только после экспирации, подсчитав прибыли и убытки.
Речь идёт не о "правильной улыбке", а о наиболее оптимальной, по сравнению с другими участниками торгов. Можно построить свою прекрасную , красиво теоретически обоснованную, улыбку, накупить по ней опционов, а потом сидеть с ними до экспирации без денег, потому что никто у вас их не откупит, по вашей прекрасной улыбке, известной только вам одному ![]() |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 2:17 |