фьюч на волатильность Опции

[Бачурин Владимир]

всех поздравляю с запуском этого нового нужного фьючерса!

в первый день наторговано 355 сделок, открыто 1246 позиций в июне

кто как планирует его использовать?

[GSV]

Открыл графики индекса волатильности РТС и его фьючерс,реакция фьючерса ужасает..в отедльные моменты когда индекс выдавал значения порядка 85% волатильности фьючерс торговался ниже 55%...нда о каком хэджировании рисков по веге может идти речь...Получается что вместе с индексом вега портфеля улетит в небеса повлияя на стоимость самого портфеля ,а инструмент обеспечивающий равновесие веги не сдвинется с места..какой тут может быть хэдж о котором таквсе грамотно расписали,когда даже корреляция между индексом и производным фьючем не удовлетворяет понятию специфики уравновешенного хэджирования..можно предположить что если эти два составляющих выйдут на уровень скоррелированости как спот/фьюч любой из голубых фишек
тогда можно думать и об обратном...

[GSV]

Открыл графики индекса волатильности РТС и его фьючерс,реакция фьючерса ужасает..в отедльные моменты когда индекс выдавал значения порядка 85% волатильности фьючерс торговался ниже 55%...нда о каком хэджировании рисков по веге может идти речь...Получается что вместе с индексом вега портфеля улетит в небеса повлияя на стоимость самого портфеля ,а инструмент обеспечивающий равновесие веги не сдвинется с места..какой тут может быть хэдж о котором таквсе грамотно расписали,когда даже корреляция между индексом и производным фьючем не удовлетворяет понятию специфики уравновешенного хэджирования..можно предположить что если эти два составляющих выйдут на уровень скоррелированости как спот/фьюч любой из голубых фишек
тогда можно думать и об обратном...

1.Кто разъяснит?
2.Обращение к модераторам(администраторам)...Видиться что люди тут способные и на данном поприще попросту всем тут пишущим дадут фору,и наверняка российский фондовый рынок с его ликидностью для нормального вздоха мало и как следствие должен пристуствовать факт измены родине в виде торговли на высоколиквидном зарубежном срочном рынке где простор и свобода мысли переплетаются с легкодосягаемым выполнением разных замыслов и идей..Наставьте так сказать на путь истинный идущего...К примеру вышенаписанного,сравниваемого существование факта того что торговля опционами может быть более-менее сносной только с ближайщими к дате экспирации, и только шагнув на месяц дальше ощущаешь пропасть в виду того что на самых, как говорят,"высоколиквидных" инструментах (это про фьючерсы) -опционах нет не то , что ликвидности...их просто нет..конечно,можно через голос связаться со многими диллерами и осуществить сделку далеко не самую лучшую,хорошо,ну а как на счет фьючерса на индекс волатильности, тут без слов...одни зачатки...О чем вопрос, когда не далеко есть такие "скрипки" как например опцион на фьючерс на индекс волптильности и не один! Весь спектр...слюнями подавился..оркестр без пустых слов(писал о таких где то в посте)...

[Urets]

Смотрю: RTSVX-8.12 - 54 открытых контракта! RTSVX-9.12 - 6 контактов!
Так почему не раскрутилась торговля контактом? Есть что кратко сказать?

[Бачурин Владимир]

Смотрю: RTSVX-8.12 - 54 открытых контракта! RTSVX-9.12 - 6 контактов!
Так почему не раскрутилась торговля контактом? Есть что кратко сказать?

на VXQ1 ничего так спрэд, если есть интерес - ставьте котировку в стакан
в кратце сказать можно то, что контракт не понравился многим арбитражерам, а именно они, как ни жаль, а не позиционщики, создают наибольший оборот на ФОРТСе.

ещё раз повторюсь, если Вы - позиционщик - то ставьте котировку в стакан, торговать можно. Это лучше, чем жаловаться. И неважно сколько там ОИ, контракт же расчетный, но придется держать до экспирации, это да.

многим, кстати, интересней было бы торговать не виксом самим, а опционами на него. Всё таки торговля виксом - несет в себе неограниченные риски, это же фьючерс. Другое дело опционы. Но вот незадача, чтобы запустить опционы на викс, биржа требует расторговки БА для начала.