Хеджирование Веги Опции

[P@vel]

Добрый день)
Итак столкнулся с интересной ситуацией, был куплен стреддл 140-е путы и колы в равном кол-ве сентябрьской серии и продан октябрьский стренгл 130путы и 150колы, в том кол-ве чтобы вега всего портфеля была примерно равна 0. Теттта приемлимая и должна была перекрываться рехеджем по дельте.
Но не тут то было, волатильность упала примерно на 6% (RTSVX) причем движений БА особых не было, была жесткая пила в узком диапозоне, и вообщем-то я получил убыток в виде почти тех же 6% к депо, хотя вега портфеля при всем этом все время была около нуля. ГО около 60% от депо. Вот и спрашивается что, как наиболее адекватно захеджить вегу, индексом не получается, продажей дальних тоже выясняется что не вариант.
Теперь собственно вопрос, повторилась бы ситуация если допустим был бы куплен стреддл не на центральном страйке (140) а в стороне на 1-2 страйка?? или же вообще был бы куплен на ближней серии тот же стренгл который был продан на дальней?
Вообщем аналогична ли была бы ситуация если работать не на центральных страйках при этом также хеджируя вегу купленных опционов в 0 продажей дальних опционово ??


Спасибо

[onemorefake]

Добрый день)
Итак столкнулся с интересной ситуацией, был куплен стреддл 140-е путы и колы в равном кол-ве сентябрьской серии и продан октябрьский стренгл 130путы и 150колы, в том кол-ве чтобы вега всего портфеля была примерно равна 0. Теттта приемлимая и должна была перекрываться рехеджем по дельте.
Но не тут то было, волатильность упала примерно на 6% (RTSVX) причем движений БА особых не было, была жесткая пила в узком диапозоне, и вообщем-то я получил убыток в виде почти тех же 6% к депо, хотя вега портфеля при всем этом все время была около нуля. ГО около 60% от депо. Вот и спрашивается что, как наиболее адекватно захеджить вегу, индексом не получается, продажей дальних тоже выясняется что не вариант.
Теперь собственно вопрос, повторилась бы ситуация если допустим был бы куплен стреддл не на центральном страйке (140) а в стороне на 1-2 страйка?? или же вообще был бы куплен на ближней серии тот же стренгл который был продан на дальней?
Вообщем аналогична ли была бы ситуация если работать не на центральных страйках при этом также хеджируя вегу купленных опционов в 0 продажей дальних опционово ??


Спасибо

Честно - сильно не вникал, но одну из ошибок вижу сразу - сентябрьская и октябрьская серии это по сути опционы на два разных БА, упал РТСвикс ближней (по ней считается), а что там на дальней серии происходило? Вот на этой раздвижке Вы убытка и получили скорее всего.

[P@vel]

Честно - сильно не вникал, но одну из ошибок вижу сразу - сентябрьская и октябрьская серии это по сути опционы на два разных БА, упал РТСвикс ближней (по ней считается), а что там на дальней серии происходило? Вот на этой раздвижке Вы убытка и получили скорее всего.

То есть, если допустим БА был бы тот же (без промежуточной экспирации) то убытка бы не было? все равно как-то сомнительно что дело в этом, хотя может ошибаюсь

[GSV]

То есть, если допустим БА был бы тот же (без промежуточной экспирации) то убытка бы не было? все равно как-то сомнительно что дело в этом, хотя может ошибаюсь

1. "Допустим" 2.Знак вопроса в конце первого предложения 3. Слово "сомнительно" 4. Слово "ошибаюсь" И все это выражено в одном предложении в виде чего??? Набора фраз? С таким подходом (когда бздят при первом шорохе) тут (на рынке) не место...съедят.. и танк и не подавятся Закалять мозг вливанием соответствующей информации подобной тематики из "нормальных "источников каждый свободный момент времени (самобичевание ), практика - практика - теория - практика,мысли, мысли, и рождает она.. первая и...идея...крах... снова идея, снова крах, ошибки, снова теория,снова идя, снова... вот так нужно, а не - "может - не может, сомнительно - респектабельно - уважительно"...

[P@vel]

1. "Допустим" 2.Знак вопроса в конце первого предложения 3. Слово "сомнительно" 4. Слово "ошибаюсь" И все это выражено в одном предложении в виде чего??? Набора фраз? С таким подходом (когда бздят при первом шорохе) тут (на рынке) не место...съедят.. и танк и не подавятся Закалять мозг вливанием соответствующей информации подобной тематики из "нормальных "источников каждый свободный момент времени (самобичевание ), практика - практика - теория - практика,мысли, мысли, и рождает она.. первая и...идея...крах... снова идея, снова крах, ошибки, снова теория,снова идя, снова... вот так нужно, а не - "может - не может, сомнительно - респектабельно - уважительно"...

1. "Допустим" - потому что предположение
2. Знак вопроса стоит там где ему нужно стоять
3. "Сомнительно" - нет уверенности что причина именно в этом

И все это выражено в форме вопросительного предложения озвученного выше. О каком "наборе фраз" речь?
Был получен практический опыт, пусть и отрицательный, озвученный в первом сообщении, и соответственно по нему же задан вопрос

P.S. Да и,...судя...по...кол-ву...многоточий...вопрос...по..."набору фраз"...предлагаю...больше...не...подымать...

С уважением,
Танкист