Расчет исторической волатильности |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет исторической волатильности |
3.4.2012, 12:56
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 9826 |
Добрый день, большое спасибо за сервис по анализу опционов. Очень удобно и наглядно.
Вопрос: как-то поменялась формула расчета исторической волатильности или какая-то ошибка ? цифры не совпадают по фьючерсу на индекс РТС. неделю назад была волатильность около 34 ( за 5, 10, 20 дней), а сейчас показывает 10-15. |
|
|
10.4.2012, 14:53
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 678 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 477 |
Добрый день.
Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии. Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию. В других местах изменений не было. |
|
|
8.10.2012, 18:46
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2012 Из: Абакан Пользователь №: 10953 |
Добрый день. Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии. Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию. В других местах изменений не было. Здравствуйте! Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 1:34 |