опционы - опять новичек Опции

[nyse1]

Добрый день!
Суммируя все выше изложенное, и прочитанное мною здесь, и не только, в отношении подсчета прибыли/и убытков(или грубо говоря "технической части" торговли опционами) по маржируемым опционнам на ФОРТС, могу написать одну короткую фразу - все по аналогии с фьючерсами. То есть - то же самое ГО, которое блокируется при покупке/продаже опциона, та же самая Вар.Маржа (с единственной поправкой, что если вы продали опцион, то премия за него сразу начисляется в колонку "Вариац.маржа") которая каждый день меняется в зависимости от цены опциона. Правильно? или я что-то упустил ???? поправьте, если неверно или упущенно ?
НО возникли некоторые вопросы:
1) что такое "ГО по непокрытой позиции, ГО по синтетической позиции, ГО под покупку опциона"
2) Как подсчитывается прибыль на опционах ? грубо говоря что я смогу получить в будущем если мой страйк будет в деньгах или около денег ? тут уже по аналогии с фьючами не получится, я так понимаю?
Спасибо заранее за ответ!

[Бачурин Владимир]

(с единственной поправкой, что если вы продали опцион, то премия за него сразу начисляется в колонку "Вариац.маржа

это не так, ничего не зачисляется. Нет никакой "премии", это слово лучше не употреблять вообще. Вы правильно провели аналогию с фьючерсом. Но вы же не употребляете слово "премия" по отношению к фьючерсу

есть цена опциона, точнее "теор. цена", по которой биржа и начисляет/списывает вар маржу.

[nyse1]

это не так, ничего не зачисляется. Нет никакой "премии", это слово лучше не употреблять вообще. Вы правильно провели аналогию с фьючерсом. Но вы же не употребляете слово "премия" по отношению к фьючерсу

Спасибо огромное Владимир за Ваши ответы!
То есть грубо говоря - при продаже опциона, он так же запишется мне со знаком минус, по аналогии с фьючами ????? то это есть суть маржируемых опционов? это во всем мире так? а как же та литература, которую мы читаем и где пишется про все эти премии и прочие при продаже опционов, и о том что продавец опционов имеет не ограниченный риск, и чтобы его как-то компенсировать получает за это премию...
что-то у меня каша немного в голове.... суть то ясна, но теперь не могу увязать все с прочитанной мною информацией

[Бачурин Владимир]

а как же та литература, которую мы читаем и где пишется про все эти премии и прочие при продаже опционов, и о том что продавец опционов имеет не ограниченный риск, и чтобы его как-то компенсировать получает за это премию...
что-то у меня каша немного в голове.... суть то ясна, но теперь не могу увязать все с прочитанной мною информацией

какая именно литература? в той литературе речь не о маржируемых опционах
слово "премия" легко заменяется словом "цена"

продавец опциона и у нас несет неограниченный риск. Это всегда так. Маржируемый он или немаржируемый - тут не играет роли.

кашу нужно убирать практикой - открывайте счет и совершайте первые сделки.

[nyse1]

какая именно литература?

я прочитал Саймона Вайна. То есть когда там проскакивает фраза типа"трейдер хочет профинансировать свою покупку опциона колл, продажей опциона пут, соотвественно в западной терминологии понимается получение премии на свои счет автоматически при продаже опциона ? у нас такие вещи не применяются?
вот откуда и идет небольшая каша...

[Бачурин Владимир]

я прочитал Саймона Вайна. То есть когда там проскакивает фраза типа"трейдер хочет профинансировать свою покупку опциона колл, продажей опциона пут, соотвественно в западной терминологии понимается получение премии на свои счет автоматически при продаже опциона ? у нас такие вещи не применяются?
вот откуда и идет небольшая каша...

у нас тоже можно профинансировать покупку колла продажей пута - нет проблем

просто никакой премии физически не начисляется на счет

И при покупке опциона тоже не списывается сразу вся цена (премия). Она списывается по мере дешевления опциона - в виде отрицательной вар маржи.

Поэтому, резюмируя, чтобы купить опцион - ничего сразу не спиывается - чтобы продать то же самое- ничего не начисляетс . Опять же проводите параллели с фьючами