Вопрос по сервису «What if» для Анализа позиций |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по сервису «What if» для Анализа позиций |
9.11.2012, 12:30
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 11734 |
Здравствуйте!
Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА? Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел. |
|
|
9.11.2012, 13:36
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте! Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА? Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел. а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
9.11.2012, 14:08
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 11734 |
а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена. Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07. Смотрю профит по позиции при цене БА 145000. Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000? Собственно вот этот момент не понятен |
|
|
9.11.2012, 14:39
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена. Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07. Смотрю профит по позиции при цене БА 145000. Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000? Собственно вот этот момент не понятен система считает теор цену исходя из IV, которую вы видите в портфеле в сервисе (то есть исходя из текущей рыночной IV) чтобы забить свою IV, воспользуйтесь как раз сервисом «What if» -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 6:01 |