Прошу пояснить по программе "Анализ опционов". Опции

[adventurer]

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, формирую позицию покупка волатильности. Покупаю 10 опционов call 14,03,2013 со страйком 9250, программа пишет, что их стоимость 340, откуда взялась эта сумма?
В поле дельта написано 4,94, следующий вопрос: в книгах написано, что должно быть 10, раз 10 опционов куплено?
И третий вопрос: в поле тетта написано 17,71- это значит, что опцион теряет 17,71 рубля в день!? или 0,01771?

Заранее спасибо.

[Бачурин Владимир]

В поле дельта написано 4,94, следующий вопрос: в книгах написано, что должно быть 10, раз 10 опционов куплено?

т.е. по вашему дельта одного опциона всегда = 1? Это не так.
в каких книгах это пишут, если не секрет?
Вы наверное путаете с базовым активом, фьючерсом. Вот у него действительно дельта 10 купленных контрактов фьючерса или спота = 10.

П.С. 1000-е моё сообщение, юбилей