опционы - опять новичек |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
опционы - опять новичек |
24.10.2012, 20:58
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 11264 |
Добрый день!
Суммируя все выше изложенное, и прочитанное мною здесь, и не только, в отношении подсчета прибыли/и убытков(или грубо говоря "технической части" торговли опционами) по маржируемым опционнам на ФОРТС, могу написать одну короткую фразу - все по аналогии с фьючерсами. То есть - то же самое ГО, которое блокируется при покупке/продаже опциона, та же самая Вар.Маржа (с единственной поправкой, что если вы продали опцион, то премия за него сразу начисляется в колонку "Вариац.маржа") которая каждый день меняется в зависимости от цены опциона. Правильно? или я что-то упустил ???? поправьте, если неверно или упущенно ? НО возникли некоторые вопросы: 1) что такое "ГО по непокрытой позиции, ГО по синтетической позиции, ГО под покупку опциона" 2) Как подсчитывается прибыль на опционах ? грубо говоря что я смогу получить в будущем если мой страйк будет в деньгах или около денег ? тут уже по аналогии с фьючами не получится, я так понимаю? Спасибо заранее за ответ! |
|
|
29.11.2012, 14:22
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 11703 |
Владимир, начал пользоваться сервисом "анализ стратегий". Возник вопрос.
Подскажите, почему ГО, блокируемое под покупку deep ITM call 1600 по золоту, больше ГО под его продажу? |
|
|
29.11.2012, 14:37
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир, начал пользоваться сервисом "анализ стратегий". Возник вопрос. Подскажите, почему ГО, блокируемое под покупку deep ITM call 1600 по золоту, больше ГО под его продажу? действительно, под продажу 3638 р под покупку 3417 р ну а почему иначе должно быть? при продаже риски не ограничены -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
29.11.2012, 14:51
Сообщение
#4
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 11703 |
|
|
|
29.11.2012, 15:06
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Нет, под продажу имеем ГО 3343р, под покупку 3741р. это откуда у вас такие данные? ) у меня данные приведенные выше -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
29.11.2012, 15:23
Сообщение
#6
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 11703 |
|
|
|
29.11.2012, 15:30
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
в рамках погрешности наш сервис по ГО показывает, к сожалению
лучше с биржи или квика данные по ГО брать в моменте -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
29.11.2012, 16:09
Сообщение
#8
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 11703 |
в рамках погрешности наш сервис по ГО показывает, к сожалению лучше с биржи или квика данные по ГО брать в моменте В модуле ГО, который дает сама биржа, то же самое встречается (иногда ГО под покупку deep ITM call больше ГО под продажу). Странно. Как Вы считаете? Какое может быть объяснение? |
|
|
29.11.2012, 16:28
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
В модуле ГО, который дает сама биржа, то же самое встречается (иногда ГО под покупку deep ITM call больше ГО под продажу). Странно. Как Вы считаете? Какое может быть объяснение? никакое, ошибка это - я ж написал -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
2.12.2012, 12:21
Сообщение
#10
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 11264 |
никакое, ошибка это - я ж написал Владимир! Подскажите - я создал портфель, допустим коллы на сбербанк. Чтобы узнать определнный доход(убыток) на будущее я должен построить график, правильно ? а что обозначает понятие на графике - "на момент экспирации" и " с временной стоимостью" ??? |
|
|
2.12.2012, 23:04
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир! Подскажите - я создал портфель, допустим коллы на сбербанк. Чтобы узнать определнный доход(убыток) на будущее я должен построить график, правильно ? а что обозначает понятие на графике - "на момент экспирации" и " с временной стоимостью" ??? иногда доход или убыток можно легко посчитать и без графика, но в целом график облегчает решение данного вопроса на момент экспирации - это в день и час экспирации - когда опцион теряет полностью свою временную стоимость и остается только внутренняя если у вас много времени до экспирации - то ориентируетесь смело только на график "с временной стоимостью" -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
3.12.2012, 9:55
Сообщение
#12
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 11264 |
иногда доход или убыток можно легко посчитать и без графика, но в целом график облегчает решение данного вопроса на момент экспирации - это в день и час экспирации - когда опцион теряет полностью свою временную стоимость и остается только внутренняя если у вас много времени до экспирации - то ориентируетесь смело только на график "с временной стоимостью" а как подсчитать без графика? соответственно если значения этих парметров(с времен.стоимость, и на момент экспирац.) минусовые на графике, то мы имеем убыток? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 23:22 |