![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2012 Пользователь №: 10012 ![]() |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, формирую позицию покупка волатильности. Покупаю 10 опционов call 14,03,2013 со страйком 9250, программа пишет, что их стоимость 340, откуда взялась эта сумма? В поле дельта написано 4,94, следующий вопрос: в книгах написано, что должно быть 10, раз 10 опционов куплено? И третий вопрос: в поле тетта написано 17,71- это значит, что опцион теряет 17,71 рубля в день!? или 0,01771? Заранее спасибо. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2012 Пользователь №: 10012 ![]() |
Еще раз спасибо за прошлые ответы,
У меня еще один по полю итог. Оно состоит из цены опциона и вариационной маржи по фьючерсу. В связи с этим у меня вопрос: изменения по фьючерсу отражаются у меня в отчете как плюс или минус по счету, а вот цена опциона изменяет мой портфель или он изменится только когда я их допустим продам по этой цене? |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 0:01 |