Анализ опционных настроений(АОН) Опции

[mtochilin]

Здравствуйте! Может не совсем по теме пишу но всеже..Хотел бы узнать мнение эксперта..Допустим не будем брать торговлю волатильностью а просто рассматривать соотношение позиций по колам и путам в моменте. Я сам пытаюсь торговатье фьючем евро по мимо дельто-спрэдового анализа я пытался оценить движение БА относительно того как распологаются участники опционов. На СМЕ можно посмотреть недельный опцион и как я заметил каждый день на начало амер. сессии начинают набирать позиции при чем в различных пропорциях: Например на центральном страйке или даже на 2-х появляются заявки 1 к 2(по объемам) по путам или коллам..или открывают через несколько страйков в таких же пропорциях или тупо появляется крупный объем на одном страйке.. Вопрос в том можно ли как-то сравнивать и отталкиваться от этого, подразумевая что будет направленное движение или всеже участники настроены на неопределенность..вот что-то типо в этом духе..

Прикрепленные файлы

 2560144.jpg ( 204,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 2606227.jpg ( 203,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

 

[interseptor]

Вы смотрите объемы опциков на фьюч, а есть еще и на сам индекс, там объемы в разы больше, так что опцики на фьюч можно просто игнорировать (моё непрофессиональное мнение). Удобство (в теории) лишь в том, что хедж более точный получается, ну и щас популяризируют их вовсю.
А что касательно анализа объема опционных поз, то тема очень сложна. В прямую задача не решается, т.е. количество объема не очень информативно, так как есть "дельта", но и её если прикрутить (объем умножить на дельту), то тоже грааля не видно. Сам пытаюсь "отрыть" способ, есть наработки))), можно предсказать движ заранее, но особо воспользоваться этим не получается, если честно. ММ любят создавать движ после выходных, а до выходных опцики стоят дороже на "стоимость выходных"...
Ищу возможность анализа временной стоимости в проходящем объеме - это реальные деньги, которые ММ продает подороже, а покупает дешевле, а все "греки" это лишь прикрытие - ложный след))).