Анализ опционных настроений(АОН) Опции

[mtochilin]

Здравствуйте! Может не совсем по теме пишу но всеже..Хотел бы узнать мнение эксперта..Допустим не будем брать торговлю волатильностью а просто рассматривать соотношение позиций по колам и путам в моменте. Я сам пытаюсь торговатье фьючем евро по мимо дельто-спрэдового анализа я пытался оценить движение БА относительно того как распологаются участники опционов. На СМЕ можно посмотреть недельный опцион и как я заметил каждый день на начало амер. сессии начинают набирать позиции при чем в различных пропорциях: Например на центральном страйке или даже на 2-х появляются заявки 1 к 2(по объемам) по путам или коллам..или открывают через несколько страйков в таких же пропорциях или тупо появляется крупный объем на одном страйке.. Вопрос в том можно ли как-то сравнивать и отталкиваться от этого, подразумевая что будет направленное движение или всеже участники настроены на неопределенность..вот что-то типо в этом духе..

Прикрепленные файлы

 2560144.jpg ( 204,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 2606227.jpg ( 203,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

 

[mtochilin]

А вот такой вопрос кто торгует опц.: Допустим мы торгуем на длинной волат-ти. Купили опц. АТМ по 15% вол-ти и создали дельто-нейтральный портфель. Потом цена ушла вверх или вниз не на долго вернулась в зону АТМ и вол-ть упала допустим до 5%. Из теории я знаю что при падении вол-ти гамма в зоне АТМ увеличивается в значениях что создает лучшие возможности для рехеджирования, но маленькая вол-ть и Тэта будут влиять на стоимость опц., так вот вопрос в такой ситуации можно еще расчитывать на прибыль от рехеджа?

[Бачурин Владимир]

А вот такой вопрос кто торгует опц.: Допустим мы торгуем на длинной волат-ти. Купили опц. АТМ по 15% вол-ти и создали дельто-нейтральный портфель. Потом цена ушла вверх или вниз не на долго вернулась в зону АТМ и вол-ть упала допустим до 5%. Из теории я знаю что при падении вол-ти гамма в зоне АТМ увеличивается в значениях что создает лучшие возможности для рехеджирования, но маленькая вол-ть и Тэта будут влиять на стоимость опц., так вот вопрос в такой ситуации можно еще расчитывать на прибыль от рехеджа?

теоретически можно всегда рассчитывать на прибыль по позиции, если у вас купленная вола и ещё есть какое-то время до истечения опционов


необходима только адская и быстрая пила БА вокруг страйка желательно с большой амплитудой. Хватит 20-30% пару раз в обе стороны, думаю
тогда рехедж принесет прибыль

другое дело, что такое на практике увидишь редко