Арбитраж Индекса РТС и фьючерса на индексРТС Опции

[Balakirevroman]

Доброго времени суток!

Интересует максимально расхождение значения индекса и его фьючерса за всю историю торгов. как и где можно построить такой график.
Спасибо!

[mixail]

Добрый день Владимир. Тогда необходимо обратиться к истории насколько часто происходит раскоррелированность, если так можно сказать, может подобрать страйки таким образом, что бы ценовой риск был минимальным, либо делая предположение о движении в ту или иную сторону фин. инструментов определить приоритет, что продать, а что купить. Спасибо.

[Бачурин Владимир]

Добрый день Владимир. Тогда необходимо обратиться к истории насколько часто происходит раскоррелированность, если так можно сказать, может подобрать страйки таким образом, что бы ценовой риск был минимальным, либо делая предположение о движении в ту или иную сторону фин. инструментов определить приоритет, что продать, а что купить. Спасибо.

посмотреть насколько часто это было вы можете , скачав исторические котировки
страйк лучше АТМ выбирать, тут вы особо не оптимизируете выбором других страйков ничего