Арбитраж Индекса РТС и фьючерса на индексРТС Опции

[Balakirevroman]

Доброго времени суток!

Интересует максимально расхождение значения индекса и его фьючерса за всю историю торгов. как и где можно построить такой график.
Спасибо!

[mixail]

Доброго времени суток Владимир. Имеет ли смысл такая стратегия, она довольно часто обсуждается в интернете. К примеру покупается колл, продаётся пут с тем же страйком и продаётся фьюч, кажется название стратегии коллар. Безрисковая ли такая стратегия и насколько. Попутно вопрос удерживать ли её до экспирации , с какими страйками лучше покупать, продавать опционы. Спасибо.

[Бачурин Владимир]

Доброго времени суток Владимир. Имеет ли смысл такая стратегия, она довольно часто обсуждается в интернете. К примеру покупается колл, продаётся пут с тем же страйком и продаётся фьюч, кажется название стратегии коллар. Безрисковая ли такая стратегия и насколько. Попутно вопрос удерживать ли её до экспирации , с какими страйками лучше покупать, продавать опционы. Спасибо.

добрый день

стратегия, о кторой вы пишите, называется синтетический опцион (колл или пут), точнее арбитраж на синтетическом опционе.

да, она безрисковая, график стратегии можете постороить у нас на сайте
да, её скорее всего придется удерживать именно до экспирации.
страйки? какие дадут такие и покупайте, тут разницы вообще нет принципиальной

замечу, что стратегия такая осуществляется роботом, руками её вряд ли успеете 3 сделки сделать