опционы - опять новичек Опции

[nyse1]

Добрый день!
Суммируя все выше изложенное, и прочитанное мною здесь, и не только, в отношении подсчета прибыли/и убытков(или грубо говоря "технической части" торговли опционами) по маржируемым опционнам на ФОРТС, могу написать одну короткую фразу - все по аналогии с фьючерсами. То есть - то же самое ГО, которое блокируется при покупке/продаже опциона, та же самая Вар.Маржа (с единственной поправкой, что если вы продали опцион, то премия за него сразу начисляется в колонку "Вариац.маржа") которая каждый день меняется в зависимости от цены опциона. Правильно? или я что-то упустил ???? поправьте, если неверно или упущенно ?
НО возникли некоторые вопросы:
1) что такое "ГО по непокрытой позиции, ГО по синтетической позиции, ГО под покупку опциона"
2) Как подсчитывается прибыль на опционах ? грубо говоря что я смогу получить в будущем если мой страйк будет в деньгах или около денег ? тут уже по аналогии с фьючами не получится, я так понимаю?
Спасибо заранее за ответ!

[Бачурин Владимир]

2) Как подсчитывается прибыль на опционах ? грубо говоря что я смогу получить в будущем если мой страйк будет в деньгах или около денег ? тут уже по аналогии с фьючами не получится, я так понимаю?

тут всё по аналогии с фьючами. страйк тут в расчетах не участвует.

купили опцион по 100, продали по 140, значит, прибыль = 140-100 = 40

причем тут страйк вообще? и при чем тут стал ли опцион около денег или вне денег? тоже не причем


у Вас ещё много белых пятен, задавайте вопросы дальше

[ZAY]

[quote name='Бачурин Владимир' date='25.10.2012, 12:07' post='4984']
тут всё по аналогии с фьючами. страйк тут в расчетах не участвует.

купили опцион по 100, продали по 140, значит, прибыль = 140-100 = 40

причем тут страйк вообще? и при чем тут стал ли опцион около денег или вне денег? тоже не причем


у Вас ещё много белых пятен, задавайте вопросы дальше
[/qu

Только зарегился здесь. И уже есть вопросы. Как отправить своё сообщение?

[ZAY]

Вопрос Бачурину. Из этой ветки мне всё таки не понятно как заработать на продаже. По моему правила на российской бирже известны только ей самой. Такое мнение сложилось у меня потому, что у брокера толком ничего не выведать, а то, что читаю об американской опционной торговле сильно отличается от того, что читаю здесь. Я ещё не сделал роковых сделок на этом поприще, и надеюсь с вашей помощью их не сдделаю. И всё же вопрос: продаю колл и базовый актив начал падать, но я же продал уже и кто-то купил. Когда же за эту удачу я получу деньги на счёт? Из ваших ответов получается что никогда, т.к. они будут съедаться вариац. маржёй и теми буквами греческого алфавита, о которых вы упоминаете постоянно.

[Бачурин Владимир]

Из ваших ответов получается что никогда, т.к. они будут съедаться вариац. маржёй и теми буквами греческого алфавита, о которых вы упоминаете постоянно.

читайте внимательней всю ветку и мои ответы, пожалуйста
и не путайте греки с вар маржой

[ZAY]

читайте внимательней всю ветку и мои ответы, пожалуйста
и не путайте греки с вар маржой

Ваш пост от 25.10.2012, 10:58 в этой ветке читайте. И всё же вопрос остаётся: Как продать опцион чтобы вырученные деньги за эту продажу можно было бы увидеть на счёте и использовать для покупки других опционов или других инструментов. Вы знаете, Владимир, я прочитал внимательно более половины вопросов к вам как эксперту по опционом и у меня по-прежнему остаются вопросы,т.к. в американских источниках пишут прямо-- продаёшь опцион, деньги зачисляются на счёт и можешь их использовать и т.д. А у нас так же или нет?

[Бачурин Владимир]

Ваш пост от 25.10.2012, 10:58 в этой ветке читайте. И всё же вопрос остаётся: Как продать опцион чтобы вырученные деньги за эту продажу можно было бы увидеть на счёте и использовать для покупки других опционов или других инструментов. Вы знаете, Владимир, я прочитал внимательно более половины вопросов к вам как эксперту по опционом и у меня по-прежнему остаются вопросы,т.к. в американских источниках пишут прямо-- продаёшь опцион, деньги зачисляются на счёт и можешь их использовать и т.д. А у нас так же или нет?

собственно, там тоже самое и написано
Алексей уже пояснил все очень подробно

в американских источниках пишут прямо-- продаёшь опцион, деньги зачисляются на счёт и можешь их использовать и т.д. А у нас так же или нет?

то есть пирамидиться клиент сможет? ) А кто о рисках и гарантиях биржи подумает?)) Правильно, биржа сама о себе позаботилась и поэтому берёт такую штуку как ГО.
Может быть, на ОТС (внебиржевом рынке) кто-нибудь с вас ГО и не возьмет и под честное слово заплатит вам премию без блокировки денег, но это конечно маловероятно

[ZAY]

Разгребаем инфу об опц. дальше. Вопрос: Я хочу продать опцион колл, зная что акция соответствующая этому опциону (например Газпром) станет падать. Как выгодней (по ГО, для получения возможной прибыли) это сделать? Совершить покрытую продажу или непокрытую? Будет ли являться акция в лонге покрытием для шорта (я продаю колл) по опциону? Обязательно ли, чтобы эта акция в лонге находилась на счёте фортс или её можно держать на счёте ммвб (ммвб и ртс объединены как нам пишут везде)? Или же должен быть в лонге фьючерс на том же счёте. Дело в том, что я не против продать акцию в случае, если потребуется внезапно исполнить колл продажу, даже если опцион будет ещё не совсем в деньгах или глубоко не в деньгах. Например, увидели большой шорт колла и потребовали его срочно исполнить для цели разорения клиента.

[Бачурин Владимир]

Будет ли являться акция в лонге покрытием для шорта (я продаю колл) по опциону? Обязательно ли, чтобы эта акция в лонге находилась на счёте фортс или её можно держать на счёте ммвб (ммвб и ртс объединены как нам пишут везде)? Или же должен быть в лонге фьючерс на том же счёте.

акция не является покрытием

акцию можно зачесть как ГО с дисконтом, который может достигать 50%.

но здесь многое зависит от брокера, многие брокера давно уже перешли на единый счет ММВБ и ФОРТС, и легко зачтут вам акцию как покрытие

[ZAY]

акция не является покрытием

акцию можно зачесть как ГО с дисконтом, который может достигать 50%.

но здесь многое зависит от брокера, многие брокера давно уже перешли на единый счет ММВБ и ФОРТС, и легко зачтут вам акцию как покрытие

Уже и не знаю к кому обращаться по этому вопросу (акция--как покрытие). Мой менеджер личный уже послал к трейдерам меня. У них там свой туман в головах, похоже.

[Бачурин Владимир]

Мой менеджер личный уже послал к трейдерам меня.

кто такие "трейдеры"? ))
в хорошей компании "личный менеджер" отвечает на все вопросы клиента

[ZAY]

На сегодня, похоже надо заканчивать, всё равно ранее чем завтра вы не ответите. Хотелось бы подвести некую черту:

Не смотря на то, что нас везде пугают, в том числе и вы в этой ветке опасностями от продажи голых или не очень опционов, надо следовать правилам, чтобы не получать отрицательный результат т.е. убыток
Продал колл опцион --поставь стоп-покупку такого же опциона немного левее точки безубыточности, а продал пут опцион --поставь стоп-покупкуэтого же опциона, т.е. этого страйка чуть правее точки безубыточности (на величину комиссии и стоимости опциона). Так? См. графическое представление простого колла и простого пута на этом сайте. Правильно? Или что-то упущено?

[Бачурин Владимир]

Продал колл опцион --поставь стоп-покупку такого же опциона немного левее точки безубыточности, а продал пут опцион --поставь стоп-покупкуэтого же опциона, т.е. этого страйка чуть правее точки безубыточности (на величину комиссии и стоимости опциона). Так? См. графическое представление простого колла и простого пута на этом сайте. Правильно? Или что-то упущено?

не очень понятно, что вы имеете в виду под точкой безубыточности

вот, например, продали опцион колл 130-го страйка по 5. Сейчас цена БА = 100. До экспирации 60 дней.
Где точка безубыточности и какую стоп-заявку будете ставить?

[ZAY]

не очень понятно, что вы имеете в виду под точкой безубыточности

вот, например, продали опцион колл 130-го страйка по 5. Сейчас цена БА = 100. До экспирации 60 дней.
Где точка безубыточности и какую стоп-заявку будете ставить?

Вначале я б и пут продал столько же и после того как цена колла уйдёт выше 5, а лучше 6-ти выбирал бы точку стопа.

[Бачурин Владимир]

Вначале я б и пут продал столько же и после того как цена колла уйдёт выше 5, а лучше 6-ти выбирал бы точку стопа.

при чем тут пут, предположим вы продали только колл из приведенного мною примера

и каким образом точку стопа выбирали бы?

[ZAY]

при чем тут пут, предположим вы продали только колл из приведенного мною примера

и каким образом точку стопа выбирали бы?

Пут при том, что если шорт колла, то надо иметь базовый актив (причём акцию, но у нас это невозможно, а книжек начитался про тот рынок где такое есть) Вот начитался я америки, и ничо почти что здесь не реализуемо--всё что остаётся это понятие колл, пут, шорт, лонг ну и ряд основных понятий. Всё остальное шиворот-навыворот и ещё с разными условностями, которые, есс--нно против человека.

Так вот надо иметь базовый актив чтоб продать если потребуют и пут (тока не шорт а лонг, там я неправильно нап.) тока пут оч. низкий по страйку, т.е. дешёвый и который позволит дёшево закупить БА если экспирация случится, он же в деньгах этот пут. Вот так бы я строил. Пожалуйста, критику и самую жестокую если она справедлива будет. За то спс.

[Бачурин Владимир]

Пут при том, что если шорт колла, то надо иметь базовый актив

необязательно
можно шортить опцион колл, не имея БА