Вопросы Опции

[Роман]

Здравствуйте!
Изучаю литературу по опционам, параллельно пользуюсь вашим сервисом. Возникли следующие вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что если я, допустим открою сперд "бабочка", то исходя из расчетов вашего серваса ГО под 4 открытых опциона составит около 1000 рублей? Т.е. именно такая сумма будет блокирована в виде ГО?? Почему тогда вы ранее сказали, что жалательно счет от 50К иметь?

2. Каково по вашим оценками, опыту, соотношение прибыльных и убыточных сделок в опционной торговале на нашем рынке?

[Роман]

Здравствуйте.

>Чьих сделок? Конкретного трейдера или чьих? Уточните вопрос

Да. Среднестатистического трейдера.

Еще вопросы.

Существует ли для российского трейдера софт для анализа опционных стратегий? Я именю ввиду не только графический профиль позиции, но и построение таких графиков как зависимость прибылей/убытков от волатильности и т.д. Именно графическое представиления, а не что-то вроде "What if", т.к. не сказать, что это сильно удобно.

Если это не секрет )
Я так и не составил для себя картины понимания показателей волатильности. Правильно ли я понимаю, то IV которая транслируется биржей расчитывается на основе цены "Последняя сделка" в терминах сайта РТС? Т.е. это не в реальном времени волатильность? И с чем сравнивается IV у нас? Как делают предположения о переоцененности или недооцененности??

[Бачурин Владимир]

Я так и не составил для себя картины понимания показателей волатильности. Правильно ли я понимаю, то IV которая транслируется биржей расчитывается на основе цены "Последняя сделка" в терминах сайта РТС?

не верно

она рассчитывается на основе "теор цены", а теор цена не равна цене последней сделки в общем случае

[Роман]

У нас, имеется ввиду конечно фьючерсы на индекс РТС и его опционы ))

про Талеба мне кажется это экстремальный пример, который не отражает реальной картины. Он тут сам как черный лебедь получается )) Тем более он вроде ниже нуля закончил в конце концов или я что-то путаю?
Я спрашиваю про обычного доморощеного трейдера РТС )
Не то что мне точную цифру надо. просто, вашу оценку. Как это вообще бывает. Хотябы - обычно больше прибыльных или убыточных?

она рассчитывается на основе "теор цены", а теор цена не равна цене последней сделки в общем случае

Подождите. Но теоретическая цена может быть выведена только если известна волатильность? Получается замкнутый круг.
В формулу же подставляют какое-то значение? Откуда его берут? IV это не может быт, т.к. его можно вычислить только зная цену опциона??

P.s.
Вполне допускаю, что у меня в голове каша пока. ))

[Бачурин Владимир]

У нас, имеется ввиду конечно фьючерсы на индекс РТС и его опционы ))

про Талеба мне кажется это экстремальный пример, который не отражает реальной картины. Он тут сам как черный лебедь получается )) Тем более он вроде ниже нуля закончил в конце концов или я что-то путаю?
Я спрашиваю про обычного доморощеного трейдера РТС )
Не то что мне точную цифру надо. просто, вашу оценку. Как это вообще бывает. Хотябы - обычно больше прибыльных или убыточных?

на рынке вообще 5-10% плюсовых трейдеров, отсюда сами делайте вывод
далее нужно обяз-но учитывать такой момент. Сделки с опционами иногда идут в паре со сделками по фьючерсам. По опциону может быть убыток, а по фьючу плюс , перекрывающий убыток.