нужна помощь практиков, торговля волатильностью Опции

[sv.trader]

Пишу работу на тему сравнения двух математических моделей, которые выдают прогнозы волатильности. Есть идея взять двух гипотетических инвесторов - как если бы один использовал модель 1 (гарч называется), другой использовал модель 2 (стох.вол.). И за определенный период посмотреть по "истории", у кого была бы выше доходность.
Так как я никогда не практиковал торговлю опционами (а тем более с использованием straddle и т.д.), хочу обратиться к практикам.


Моя идея такая:
1) Берем недельные данные по какой-то акции, допустим с 1999 года по 2010
2) Оцениваем модель 1 и модель 2 по данным, строим прогноз волатильности на следующей момент времени (следующая неделя)
2) Если модель прогнозирует рост волатильности, то инвестор строит стратегию long straddle. И, если наоборот, short straddle.
3) Остается в этой позиции до выхода (правила выхода нужно придумать)
4) После выхода снова оценивает модель (уже с новыми данными) и смотрит прогноз - в соответствии с ним встает опять в позицию.
5) Рассмотреть таким образом значительный период времени и посмотреть, какая модель была бы более результативной с т.ч. доходности.

Соответственно, вопросы:
1) Есть ли с вашей точки зрения какие-то неучтенные аспекты в этой схеме?
2) Какие правила выхода придумать рекомендуете?
3) Нужно ли учитывать, что трейдеры на практике пользуются дельта-хеджированием? И других "греков" тоже учитывают
4) Любые другие ваши рекомендации/мнения.

Буду очень благодарен любой помощи!

[Бачурин Владимир]

4) После выхода снова оценивает модель (уже с новыми данными) и смотрит прогноз - в соответствии с ним встает опять в позицию.

а кстати, зачем выходить из позиции, если например инвестор в лонге по стрэддлу и модель продолжает к концу первой недели показывать рост волатильности? Вы же можете пользоваться моделью , находясь в позиции стрэддл?
зачем тут выходить, чтобы потом сразу снова войти в лонг стрэддл? а смысл, только комиссии брокеру и бирже отдадите