 Формула Блека-Шоулза |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 15.4.2013, 22:56
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2013 Пользователь №: 15400  |
Подскажите, пожалуйста, если стоит задачу посчитать цену опциона и для решения используется формула Блэка-Шоулза, то что берут в качестве параметра сигма (волатильность)?
Заранее спасибо! |
 |
 
|
 |
Ответов
|
16.4.2013, 10:58
Сообщение
#2
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2013 Пользователь №: 15400 |
а под рыночной волатильностью IV что подразумевается?
Мне казалось, IV (Implied volatility) - это волатильность, которая получается приравниваем рыночной цены опциона к цене по формуле Блэка-Шоулза. Соответственно, если мы ее обратно в формулу подставим, то получим тождественно рыночную цену опциона. В общем, я так понял, берут историческую волатильность все-так и подставляют. |
|
|
|
Сообщений в этой теме
sv.trader Формула Блека-Шоулза 15.4.2013, 22:56
Бачурин Владимир Цитата(sv.trader @ 15.4.2013, 22:56) Подс... 16.4.2013, 10:46
Бачурин Владимир Цитата(sv.trader @ 16.4.2013, 10:58) а по... 16.4.2013, 11:29 sv.trader Цель - сравнить цену, которую выдает формула Блэка... 16.4.2013, 11:34 Бачурин Владимир Цитата(sv.trader @ 16.4.2013, 11:34) Цель... 16.4.2013, 11:55 sv.trader Я абсолютно согласен, что использование историческ... 16.4.2013, 12:19 Бачурин Владимир Цитата(sv.trader @ 16.4.2013, 12:19) как ... 16.4.2013, 12:22 sv.trader Понял, спасибо 16.4.2013, 12:31 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 23:47 |