Формула Блека-Шоулза Опции

[sv.trader]

Подскажите, пожалуйста, если стоит задачу посчитать цену опциона и для решения используется формула Блэка-Шоулза, то что берут в качестве параметра сигма (волатильность)?

Заранее спасибо!

[sv.trader]

а под рыночной волатильностью IV что подразумевается?

Мне казалось, IV (Implied volatility) - это волатильность, которая получается приравниваем рыночной цены опциона к цене по формуле Блэка-Шоулза. Соответственно, если мы ее обратно в формулу подставим, то получим тождественно рыночную цену опциона.
В общем, я так понял, берут историческую волатильность все-так и подставляют.

[Бачурин Владимир]

а под рыночной волатильностью IV что подразумевается?

Мне казалось, IV (Implied volatility) - это волатильность, которая получается приравниваем рыночной цены опциона к цене по формуле Блэка-Шоулза. Соответственно, если мы ее обратно в формулу подставим, то получим тождественно рыночную цену опциона.
В общем, я так понял, берут историческую волатильность все-так и подставляют.

рыночная волатильность - волатильность опционов на рынке. Да, если подставить рыночную в Б-Ш, то рыночная и будет IV.
ну в целом вы правы, только историческую мало кто подставляет. Зачем это?
и вы свою цель не озвучили этого процесса
так что сложно что-то реально посоветовать

если вы подставите историческую вол-ть , то вряд ли получите рыночную цену опциона