 Формула Блека-Шоулза |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 15.4.2013, 22:56
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2013 Пользователь №: 15400  |
Подскажите, пожалуйста, если стоит задачу посчитать цену опциона и для решения используется формула Блэка-Шоулза, то что берут в качестве параметра сигма (волатильность)?
Заранее спасибо! |
 |
 
|
 |
Ответов
|
16.4.2013, 11:34
Сообщение
#2
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2013 Пользователь №: 15400 |
Цель - сравнить цену, которую выдает формула Блэка-Шоулза с рыночной ценой. Например, если цена опциона по формуле Блэка-Шоулза выше, чем на рынке, то опцион недооценен, значит стоит его купить (ну это если мы верим в эту формулу как бы).
|
|
|
|
|
16.4.2013, 11:55
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(sv.trader @ 16.4.2013, 11:34)  Цель - сравнить цену, которую выдает формула Блэка-Шоулза с рыночной ценой. Например, если цена опциона по формуле Блэка-Шоулза выше, чем на рынке, то опцион недооценен, значит стоит его купить (ну это если мы верим в эту формулу как бы). да в формулу-то мы верим, но мы не знаем какую вол-ть туда подставить - в этом и есть самая сложность опционного трейдера - какую вол-ть спрогнозировать, чтобы обыграть рынок откуда у вас вера именно в историческую вол-ть? прошлое ни в коем случае ни определяет будущее -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
sv.trader Формула Блека-Шоулза 15.4.2013, 22:56
Бачурин Владимир Цитата(sv.trader @ 15.4.2013, 22:56) Подс... 16.4.2013, 10:46 sv.trader а под рыночной волатильностью IV что подразумевает... 16.4.2013, 10:58
Бачурин Владимир Цитата(sv.trader @ 16.4.2013, 10:58) а по... 16.4.2013, 11:29 sv.trader Я абсолютно согласен, что использование историческ... 16.4.2013, 12:19 Бачурин Владимир Цитата(sv.trader @ 16.4.2013, 12:19) как ... 16.4.2013, 12:22 sv.trader Понял, спасибо 16.4.2013, 12:31 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 23:58 |