Расчет ожидаемой волатильности IV Опции

[JGrimach]

Здравстауйте, коллеги. У вас очень хороший полезный сайт. Хотел уточнить насчет расчета ожидаемой волатильности IV на графике в анализе опционов. Я так понял, что она расчитывается на основе цен квартальных опционов. Но ведь эти опционы неликвидны на российские активы (кроме разве что индекса РТС). Не лучше ли считать IV на основе цен месячных опционов. Мне кажется это будет гораздо более репрезентативно. К тому же большинство участников рынка торгуют именно месячными опционами.

[Бачурин Владимир]

Здравстауйте, коллеги. У вас очень хороший полезный сайт. Хотел уточнить насчет расчета ожидаемой волатильности IV на графике в анализе опционов. Я так понял, что она расчитывается на основе цен квартальных опционов. Но ведь эти опционы неликвидны на российские активы (кроме разве что индекса РТС). Не лучше ли считать IV на основе цен месячных опционов. Мне кажется это будет гораздо более репрезентативно. К тому же большинство участников рынка торгуют именно месячными опционами.

ещё лучше ориентироваться на RTSVX, если речь только о индексе ртс

впрочем, это от целей трейдера зависит, но у каждой серии и каждого страйка своя IV. И сам график собственно IV у нас на сайте - это всего лишь абстракция

а так, в целом, согласен с вами насчет месячных

[Stexel]

впрочем, это от целей трейдера зависит, но у каждой серии и каждого страйка своя IV. И сам график собственно IV у нас на сайте - это всего лишь абстракция

Владимир, а как вы объясните разные волатильности IV для путов и коллов на одном страйке для американских опционов?
Сегодня зашёл на демо-счёт потренироваться на Америке и увидел вот такой деск. Как это понимать и как это торговать? Почему у нас не так?