 Расчет ожидаемой волатильности IV |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 20.3.2013, 12:10
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 14412  |
Здравстауйте, коллеги. У вас очень хороший полезный сайт. Хотел уточнить насчет расчета ожидаемой волатильности IV на графике в анализе опционов. Я так понял, что она расчитывается на основе цен квартальных опционов. Но ведь эти опционы неликвидны на российские активы (кроме разве что индекса РТС). Не лучше ли считать IV на основе цен месячных опционов. Мне кажется это будет гораздо более репрезентативно. К тому же большинство участников рынка торгуют именно месячными опционами.
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
20.3.2013, 14:30
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(JGrimach @ 20.3.2013, 12:10)  Здравстауйте, коллеги. У вас очень хороший полезный сайт. Хотел уточнить насчет расчета ожидаемой волатильности IV на графике в анализе опционов. Я так понял, что она расчитывается на основе цен квартальных опционов. Но ведь эти опционы неликвидны на российские активы (кроме разве что индекса РТС). Не лучше ли считать IV на основе цен месячных опционов. Мне кажется это будет гораздо более репрезентативно. К тому же большинство участников рынка торгуют именно месячными опционами. ещё лучше ориентироваться на RTSVX, если речь только о индексе ртс впрочем, это от целей трейдера зависит, но у каждой серии и каждого страйка своя IV. И сам график собственно IV у нас на сайте - это всего лишь абстракция а так, в целом, согласен с вами насчет месячных 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
20.3.2013, 15:11
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 14412 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 20.3.2013, 14:30) ещё лучше ориентироваться на RTSVX, если речь только о индексе ртс впрочем, это от целей трейдера зависит, но у каждой серии и каждого страйка своя IV. И сам график собственно IV у нас на сайте - это всего лишь абстракция а так, в целом, согласен с вами насчет месячных Спасибо! Ну если согласны, так может быть давайте будем показывать на графике IV для месячных центральных опционов. Буду вам очень благодарен. |
|
|
|
|
23.4.2013, 22:05
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(JGrimach @ 20.3.2013, 15:11) Спасибо! Ну если согласны, так может быть давайте будем показывать на графике IV для месячных центральных опционов. Буду вам очень благодарен. да - на всех страйках вол-ть на путах выше чем на коллах забавно честно говоря - лучше в боевом терминале посмотреть это, а так пока затрудняюсь ответить -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
JGrimach Расчет ожидаемой волатильности IV 20.3.2013, 12:10
Stexel Цитата(Бачурин Владимир @ 20.3.2013, 14:3... 23.4.2013, 12:14
Stexel На моей картинке вполне реальный деск с http://www... 24.4.2013, 12:32 interseptor По моему наблюдению на амерских индексах (на други... 24.4.2013, 12:42 Бачурин Владимир Цитата(interseptor @ 24.4.2013, 12:42) во... 24.4.2013, 16:00 Stexel Цитата(interseptor @ 24.4.2013, 12:42) Ка... 25.4.2013, 14:59 Stexel interseptor
Спасибо за подтверждение, а то уж дума... 25.4.2013, 11:01 interseptor ЦитатаМне кажется что здесь всё-таки дело в формул... 25.4.2013, 23:19 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 5:24 |