Расчет ожидаемой волатильности IV Опции

[JGrimach]

Здравстауйте, коллеги. У вас очень хороший полезный сайт. Хотел уточнить насчет расчета ожидаемой волатильности IV на графике в анализе опционов. Я так понял, что она расчитывается на основе цен квартальных опционов. Но ведь эти опционы неликвидны на российские активы (кроме разве что индекса РТС). Не лучше ли считать IV на основе цен месячных опционов. Мне кажется это будет гораздо более репрезентативно. К тому же большинство участников рынка торгуют именно месячными опционами.

[Stexel]

На моей картинке вполне реальный деск с http://www.optionsxpress.com
Они утверждают что используют ровно такой же web-терминал для демо и реальной торговли.
Конечно для точной уверенности надо посчитать вручную эти IV да ещё понять какую формулу они используют, ведь это американские опционы на индекс, так что строго говоря чистый Блэк-Шоулс может и не подходит (там ведь в формуле предполагается европейские)

Но сам факт интересен, 3 года занимаюсь опционами, такого не видел, хотя слышал, что строго говоря есть теории где путы и коллы неравнозначны. Думал может кто из профессионалов пояснит подробнее.