Расчет ожидаемой волатильности IV Опции

[JGrimach]

Здравстауйте, коллеги. У вас очень хороший полезный сайт. Хотел уточнить насчет расчета ожидаемой волатильности IV на графике в анализе опционов. Я так понял, что она расчитывается на основе цен квартальных опционов. Но ведь эти опционы неликвидны на российские активы (кроме разве что индекса РТС). Не лучше ли считать IV на основе цен месячных опционов. Мне кажется это будет гораздо более репрезентативно. К тому же большинство участников рынка торгуют именно месячными опционами.

[Stexel]

interseptor
Спасибо за подтверждение, а то уж думал что совсем туплю и вижу не то что на самом деле.
Мне кажется что здесь всё-таки дело в формуле, например какую-то ставку учитывают, которая на шорт фуча как бы занимаешь, а лонг - типа даёшь кредит.
Решил буду улыбку считать самостоятельно, через волатильность базового актива, как в России принято
Ну или для начала можно брать среднее IV от указанного в таблице для пут и колл.

Бачурин Владимир, уверен что тут какая-то математическая замута, иначе с арбитражём было бы всё просто.