Расчет ожидаемой волатильности IV Опции

[JGrimach]

Здравстауйте, коллеги. У вас очень хороший полезный сайт. Хотел уточнить насчет расчета ожидаемой волатильности IV на графике в анализе опционов. Я так понял, что она расчитывается на основе цен квартальных опционов. Но ведь эти опционы неликвидны на российские активы (кроме разве что индекса РТС). Не лучше ли считать IV на основе цен месячных опционов. Мне кажется это будет гораздо более репрезентативно. К тому же большинство участников рынка торгуют именно месячными опционами.

[interseptor]

По моему наблюдению на амерских индексах (на других инструментах не знаю), вола на путах всегда больше волы на колах и причин этому масса, одна из причин - это боязнь падения.

Я вообще исключил волу из ориентиров, сплошной разводняк, если понаблюдать ежедневно как она меняется, можно быстро в этом убедиться, поэтому индексы на волатильность считаю чистой туфтой, если понятнее, то ММ "нарисуют" любые цифры.

Как вариант, использую временную стоимость, это главное, реальные деньги, которые ММ продает подороже, а потом откупает (при необходимости) подешевле, хотя бывают и исключения... когда ММ сначала продает, потом откупает дороже, потом продавливают "удивительным" образом рынок в нужную сторону и ММ снова продает но уже намного дороже...

[Stexel]

Как вариант, использую временную стоимость, это главное, реальные деньги, которые ММ продает подороже, а потом откупает (при необходимости) подешевле, хотя бывают и исключения... когда ММ сначала продает, потом откупает дороже, потом продавливают "удивительным" образом рынок в нужную сторону и ММ снова продает но уже намного дороже...

Кстати у нас на РТС также заметил - если кукол (образно говоря) продавливает ближайшие к деньгам страйки, в какую то сторону, то через 1-2 часа туда всё и идёт
Особенно вчера и сегодня это заметно, когда ракета попёрла