нужна помощь практиков, торговля волатильностью Опции

[sv.trader]

Пишу работу на тему сравнения двух математических моделей, которые выдают прогнозы волатильности. Есть идея взять двух гипотетических инвесторов - как если бы один использовал модель 1 (гарч называется), другой использовал модель 2 (стох.вол.). И за определенный период посмотреть по "истории", у кого была бы выше доходность.
Так как я никогда не практиковал торговлю опционами (а тем более с использованием straddle и т.д.), хочу обратиться к практикам.


Моя идея такая:
1) Берем недельные данные по какой-то акции, допустим с 1999 года по 2010
2) Оцениваем модель 1 и модель 2 по данным, строим прогноз волатильности на следующей момент времени (следующая неделя)
2) Если модель прогнозирует рост волатильности, то инвестор строит стратегию long straddle. И, если наоборот, short straddle.
3) Остается в этой позиции до выхода (правила выхода нужно придумать)
4) После выхода снова оценивает модель (уже с новыми данными) и смотрит прогноз - в соответствии с ним встает опять в позицию.
5) Рассмотреть таким образом значительный период времени и посмотреть, какая модель была бы более результативной с т.ч. доходности.

Соответственно, вопросы:
1) Есть ли с вашей точки зрения какие-то неучтенные аспекты в этой схеме?
2) Какие правила выхода придумать рекомендуете?
3) Нужно ли учитывать, что трейдеры на практике пользуются дельта-хеджированием? И других "греков" тоже учитывают
4) Любые другие ваши рекомендации/мнения.

Буду очень благодарен любой помощи!

[sv.trader]

Сейчас обдумываю, какую акцию выбрать.
Хотелось бы выбрать опцион с базовым активом, доходность которого соответствовала бы рыночной доходности. Т.е., если бы был опцион, скажем, на индекс РТС - было бы идеально. Но, насколько я понял, существует только опцион на фьючерс на РТС. Это не подходит.

Думаю, может анализировать не опционы, а фьючерсы тогда.
Можно ли с помощью самого фьючерса строить стрэддл?

[Бачурин Владимир]

Сейчас обдумываю, какую акцию выбрать.
Хотелось бы выбрать опцион с базовым активом, доходность которого соответствовала бы рыночной доходности. Т.е., если бы был опцион, скажем, на индекс РТС - было бы идеально. Но, насколько я понял, существует только опцион на фьючерс на РТС. Это не подходит.

Думаю, может анализировать не опционы, а фьючерсы тогда.
Можно ли с помощью самого фьючерса строить стрэддл?

извиняюсь, что проглядел ваш вопрос. Так вот отвечаю

есть также опцион на фьючерс на индекс ММВБ

почему не подходит опцион на фьючерс? сам индекс же не торгуется, лучше когда базовый актив - торгуется сам, а не представляет из себя какую-ту нереальную величину.

с помощью фьючерса можно строить опцион, читайте мою статью на сайте "эмуляция опционов". А значит и стрэддл, как пару опционов, можно построить. Но это не так легко