Маржируемые опционы Опции

[Альварес]

Добрый день,
вопрос у меня о маржируемых опционах на фьючерс РТС.

допустим в настоящий момент стоимость фьючерса РТС равна 150 000 пунктов.
Я продаю непокрытый опцион Put со страйком 150 000 за 5000 пунктов. Ко дню экспирации опциона значение фьючерса снизилось до 145 000 пунктов.
Опцион был экспирирован.
Я оказываюсь в длинной позиции по фьючерсу и тут же закрываю фьючерс, т.е. продаю по цене 145 000 пунктов.
С учетом того что я продал опцион за 5000 пунктов и получил убыток при экспирации опциона в 5000 пунктов я ничего не выиграл и не проиграл.

Вопрос по механизму начисления прибыли убытков.
Во время постепенного падения фьючерса от 150 000 до 145 000 по проданному мной опциону начислялась отрицательная маржа.
То есть к моменту экспирации мой счет уменьшился. Когда будет начислена положительная маржа, которая уравнивает списанную ранее маржу?

[Бачурин Владимир]

Во время постепенного падения фьючерса от 150 000 до 145 000 по проданному мной опциону начислялась отрицательная маржа.

тут ошибка
опцион был продан по цене 5000. На момент экспирации он тоже стоил 5000 (т.к. внутренняя стоиомсть опциона = 5000). Так что отрицательной вар маржи не начислялось. Суммарная вар маржа по опциону = 0