Вопрос начинающего по расчету прибыли Опции

[КириллЛ]

Допустим, возьмем текущую ситуацию. Фьючерс на индекс РТС торгуется в районе 133500. Я ожидаю, что в течение следующей неделе будет рост до 138500. Покупаю опцион Call (135 страйк), который торгуется по 1450, ГО под него 1250, т.е. купить 1 опцион я могу по 1250 рублей. Исходя из дельты 0,45, каждые 1000п базового актива будут давать прибавку опциона на 450п. Т.е., если мои ожидания оправдаются, то опцион будет стоить 1450+(5х450)=3700.

Какую чистую прибыль я смогу получить? 3700-1450=2250руб. на 1 опцион? Или 3700-1250=2450руб. на опцион? Поправьте, если что-то не совсем так посчитал?

[КириллЛ]

Вопрос еще про продажу непокрытых (голых) опционов.

Допустим, фьючерс на РТС торгуется на текущий момент в районе 133000. Я предполагаю, что недели через 2 фьючерс на индекс РТС будет торговаться в районе 129000.

Могу я продать опционы Call 130 страйка? ГО по позиции в районе 340 т.р., макс. премия 150 т.р.
Какие риски по такой позиции?
Если попросят исполнить эти 50 опционов, то я получу макс. премию + шорт 50 контрактов фьючерса от 130000 (пример: 150 т.р. - 50*600*3 = 150т.р.-90т.р. = 60 т.р. прибыли)?
Если не выходить на экспирацию, а откупить эти 50 опционов раньше (допустим, когда фьючерс на индекс РТС будет торговаться в районе 129500), какую прибыль я получу?

Или лучше не продавать опционы в деньгах, а продать 135 страйк? Какой вообще риск, что проданные тобой опционы кто-то захочет исполнить (ведь если продать 130 колы, то какая будет выгода их исполнять при значении фьючерса в районе 133 тем, кто их купил?

[Бачурин Владимир]

Если не выходить на экспирацию, а откупить эти 50 опционов раньше (допустим, когда фьючерс на индекс РТС будет торговаться в районе 129500), какую прибыль я получу?

это зависит ТОЛЬКО от цены покупки

прибыль = (цена продажи - цена покупки) * кол-во

я не знаю, по какой цене вы будете откупать коллы