Вопрос начинающего по расчету прибыли Опции

[КириллЛ]

Допустим, возьмем текущую ситуацию. Фьючерс на индекс РТС торгуется в районе 133500. Я ожидаю, что в течение следующей неделе будет рост до 138500. Покупаю опцион Call (135 страйк), который торгуется по 1450, ГО под него 1250, т.е. купить 1 опцион я могу по 1250 рублей. Исходя из дельты 0,45, каждые 1000п базового актива будут давать прибавку опциона на 450п. Т.е., если мои ожидания оправдаются, то опцион будет стоить 1450+(5х450)=3700.

Какую чистую прибыль я смогу получить? 3700-1450=2250руб. на 1 опцион? Или 3700-1250=2450руб. на опцион? Поправьте, если что-то не совсем так посчитал?

[КириллЛ]

Ещё один вопрос, помогите разобраться, пожалуйста.

На вкладке "Анализ опционов" можно построить график поведения текущего портфеля. Вопрос про красную линию "С временной стоимостью". Как она правильно рассчитывается? Допустим, сегодня на закрытие БА (фьючерс на индекс РТС) в районе 145500, куплены путы. Как рассчитывается значение красной линии, если БА опустится в район 140000? Рассчитывается исходя из того, что если бы БА упал до 140000 за сегодняшний день? Или показывает стоимость портфеля при БА в 140000 в последний день обращения этого опциона, но если не выходить с опционом на экспирацию, а продать его?

[Бачурин Владимир]

Допустим, сегодня на закрытие БА (фьючерс на индекс РТС) в районе 145500, куплены путы. Как рассчитывается значение красной линии, если БА опустится в район 140000? Рассчитывается исходя из того, что если бы БА упал до 140000 за сегодняшний день? Или показывает стоимость портфеля при БА в 140000 в последний день обращения этого опциона, но если не выходить с опционом на экспирацию, а продать его?

"за сегодняшний день" - верный ответ

при чем тут последний день обращения? в последний день опцион уже не содержит временную стоимость , как правило.
а вообще красная линия строится по формуле Б-Ш для расчета цены опциона.

для расчета же стоимости портфеля на любой определенный день, например, послезавтра, есть вкладка "What if", где можно задать дату

[КириллЛ]

Доброе утро, Кирилл

цена в пунктах легко переводится в рублевую цену по такой вот формуле = 1250 * 0,02 * 32,5 = 800 руб., где 32,5 - это текущий курс доллара

"за сегодняшний день" - верный ответ

при чем тут последний день обращения? в последний день опцион уже не содержит временную стоимость , как правило.
а вообще красная линия строится по формуле Б-Ш для расчета цены опциона.

для расчета же стоимости портфеля на любой определенный день, например, послезавтра, есть вкладка "What if", где можно задать дату

Большое спасибо за ответы!