 Вопрос начинающего по расчету прибыли |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 2.8.2013, 11:08
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 22080  |
Допустим, возьмем текущую ситуацию. Фьючерс на индекс РТС торгуется в районе 133500. Я ожидаю, что в течение следующей неделе будет рост до 138500. Покупаю опцион Call (135 страйк), который торгуется по 1450, ГО под него 1250, т.е. купить 1 опцион я могу по 1250 рублей. Исходя из дельты 0,45, каждые 1000п базового актива будут давать прибавку опциона на 450п. Т.е., если мои ожидания оправдаются, то опцион будет стоить 1450+(5х450)=3700.
Какую чистую прибыль я смогу получить? 3700-1450=2250руб. на 1 опцион? Или 3700-1250=2450руб. на опцион? Поправьте, если что-то не совсем так посчитал? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
27.9.2013, 17:12
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 22080 |
Хотел бы задать ещё один вопрос.
Возможно ли каким-то образом предсказать IV страйка в случае роста базового актива? Например, текущая IV страйка 150000 (call) при значении базового актива 144000 составляет 22,66%. Какое значение IV страйка 150000 (call) будет при значениях базового актива в районе 150000? |
|
|
|
Сообщений в этой теме
КириллЛ Вопрос начинающего по расчету прибыли 2.8.2013, 11:08
Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 2.8.2013, 11:08) Допусти... 3.8.2013, 22:20
КириллЛ Цитата(Бачурин Владимир @ 3.8.2013, 22:20... 8.8.2013, 15:52 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 8.8.2013, 15:52) Спасибо... 9.8.2013, 22:14 КириллЛ Спасибо за ответ! 23.8.2013, 15:50 КириллЛ Вопрос еще про продажу непокрытых (голых) опционов... 23.8.2013, 16:00 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 23.8.2013, 16:00) Вопрос... 23.8.2013, 18:34 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 23.8.2013, 16:00) Какие ... 23.8.2013, 18:36 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 23.8.2013, 16:00) Если п... 23.8.2013, 18:38 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 23.8.2013, 16:00) Если н... 23.8.2013, 18:39 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 23.8.2013, 16:00) Или лу... 23.8.2013, 18:40 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 23.8.2013, 16:00) Какой ... 23.8.2013, 18:43 КириллЛ Владимир, большое спасибо за ответы!
Один мал... 20.9.2013, 18:03 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 20.9.2013, 18:03) Владим... 23.9.2013, 11:35 КириллЛ Ещё один вопрос, помогите разобраться, пожалуйста.... 21.9.2013, 1:15 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 21.9.2013, 1:15) Допусти... 23.9.2013, 11:55 КириллЛ Цитата(Бачурин Владимир @ 23.9.2013, 11:3... 27.9.2013, 17:05 Бачурин Владимир Цитата(КириллЛ @ 27.9.2013, 17:12) Хотел ... 27.9.2013, 23:09 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 0:20 |