Вопрос начинающего по расчету прибыли Опции

[КириллЛ]

Допустим, возьмем текущую ситуацию. Фьючерс на индекс РТС торгуется в районе 133500. Я ожидаю, что в течение следующей неделе будет рост до 138500. Покупаю опцион Call (135 страйк), который торгуется по 1450, ГО под него 1250, т.е. купить 1 опцион я могу по 1250 рублей. Исходя из дельты 0,45, каждые 1000п базового актива будут давать прибавку опциона на 450п. Т.е., если мои ожидания оправдаются, то опцион будет стоить 1450+(5х450)=3700.

Какую чистую прибыль я смогу получить? 3700-1450=2250руб. на 1 опцион? Или 3700-1250=2450руб. на опцион? Поправьте, если что-то не совсем так посчитал?

[КириллЛ]

Хотел бы задать ещё один вопрос.

Возможно ли каким-то образом предсказать IV страйка в случае роста базового актива? Например, текущая IV страйка 150000 (call) при значении базового актива 144000 составляет 22,66%. Какое значение IV страйка 150000 (call) будет при значениях базового актива в районе 150000?

[Бачурин Владимир]

Хотел бы задать ещё один вопрос.

Возможно ли каким-то образом предсказать IV страйка в случае роста базового актива? Например, текущая IV страйка 150000 (call) при значении базового актива 144000 составляет 22,66%. Какое значение IV страйка 150000 (call) будет при значениях базового актива в районе 150000?

тут много факторов.
а) сейчас центр улыбки есть 145 страйк. Значит, при движении рынка на 150 ай-ви страйка 150 (центрального страйка) будет равно текущей ай-ви на центре улыбки - то есть текущей воле на 145-м.

б) нужно учитывать фактор времени - когда рынок придет на 150?

в) характер роста и общее значение ай-ви на центре (или индекса волатильности RTSVX)

в целом предсказать не так-то просто