 Валютный риск на ri |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 31.10.2013, 16:05
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2013 Пользователь №: 26246  |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возникает ли валютный риск при позиции- продано 10 коллов ri / куплено 5 фьючерсов ri по дельте 0.5.
Если валютный риск есть , то что нужно хеджировать -ГО или объём сделки ? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
18.11.2013, 16:08
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2013 Пользователь №: 26246 |
Спасибо и всё таки как правильно захеджировать к примеру продано 100 коллов RI ПО 7100/ куплено 70 фьючерсов RI по 145800
дельта 0.7 ? |
|
|
|
|
19.11.2013, 11:44
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(стас @ 18.11.2013, 16:08)  Спасибо и всё таки как правильно захеджировать к примеру продано 100 коллов RI ПО 7100/ куплено 70 фьючерсов RI по 145800 дельта 0.7 ? никак, к сожалению -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
6.12.2013, 12:24
Сообщение
#4
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2013 Пользователь №: 26246 |
Владимир добрый день . А если 100 проданных коллов RI 145000 страйка хеджировать как 100 проданных фьючерсов RI по
145000 ? |
|
|
|
|
6.12.2013, 12:57
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(стас @ 6.12.2013, 12:24) Владимир добрый день . А если 100 проданных коллов RI 145000 страйка хеджировать как 100 проданных фьючерсов RI по 145000 ? не совсем понял сути вопроса у вас 100 проданных коллов и вы ещё хотите продать 100 фучей? и уточню ещё - для чего вам вообще хеджирование нужно в трейдинге? это так, для лучшего понимания -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
6.12.2013, 14:07
Сообщение
#6
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2013 Пользователь №: 26246 |
1)Для 100 проданных коллов RI базовым активом является 100 фьючерсов RI. Обьём сделки берём как 100 фьючерсов по 145000.
Вот его и хеджируем продажей 290 фьючерсов SI. Покупка по дельте 70 фьючей RI по 145000 хеджируется покупкой 203 фьючерсов SI. Итог -290+203 продажа 87 фьючерсов SI. Держать предпологаю до экспирации . 2) Нужно ли хеджировать от валютного риска дельта нейтральную позицию по RI - не уверен . . |
|
|
|
|
6.12.2013, 16:32
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(стас @ 6.12.2013, 14:07) 1)Для 100 проданных коллов RI базовым активом является 100 фьючерсов RI. Обьём сделки берём как 100 фьючерсов по 145000. Вот его и хеджируем продажей 290 фьючерсов SI. Покупка по дельте 70 фьючей RI по 145000 хеджируется покупкой 203 фьючерсов SI. Итог -290+203 продажа 87 фьючерсов SI. Держать предпологаю до экспирации . 2) Нужно ли хеджировать от валютного риска дельта нейтральную позицию по RI - не уверен . . в целом, грамотный подход почему так пристальны именно к валютному риску? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
стас Валютный риск на ri 31.10.2013, 16:05
Бачурин Владимир Цитата(стас @ 31.10.2013, 16:05) Здравств... 31.10.2013, 18:45
стас Колебания доллара с 32.00 до 34.00 с сентября сост... 6.12.2013, 17:07 Бачурин Владимир Цитата(стас @ 6.12.2013, 17:07) Колебания... 6.12.2013, 17:22 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 0:29 |