Маржируемые опционы Опции

[Альварес]

Добрый день,
вопрос у меня о маржируемых опционах на фьючерс РТС.

допустим в настоящий момент стоимость фьючерса РТС равна 150 000 пунктов.
Я продаю непокрытый опцион Put со страйком 150 000 за 5000 пунктов. Ко дню экспирации опциона значение фьючерса снизилось до 145 000 пунктов.
Опцион был экспирирован.
Я оказываюсь в длинной позиции по фьючерсу и тут же закрываю фьючерс, т.е. продаю по цене 145 000 пунктов.
С учетом того что я продал опцион за 5000 пунктов и получил убыток при экспирации опциона в 5000 пунктов я ничего не выиграл и не проиграл.

Вопрос по механизму начисления прибыли убытков.
Во время постепенного падения фьючерса от 150 000 до 145 000 по проданному мной опциону начислялась отрицательная маржа.
То есть к моменту экспирации мой счет уменьшился. Когда будет начислена положительная маржа, которая уравнивает списанную ранее маржу?

[kengg]

Насколько я понимаю, при продаже опциона ЕС ( CME ) удерживается маржа. Как расчитывется или где можно
посмотреть ?

[Бачурин Владимир]

Насколько я понимаю, при продаже опциона ЕС ( CME ) удерживается маржа. Как расчитывется или где можно
посмотреть ?

на сайте биржи http://www.cmegroup.com/education/options.html
также сильно зависит от Вашего брокера, он может как занижать так и завышать это дело на свой вкус, так что лучше сразу у него и уточнять
какой у Вас брокер?