Новичку нужна помощь |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Новичку нужна помощь |
18.2.2014, 2:14
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 28631 |
Всем привет)
Возникла необходимость вручную посчитать значение Implied Vol, на основе российских опционов. Не могли бы вы мне подсказать, где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС. Заранее спасибо) |
|
|
18.2.2014, 13:09
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 28631 |
большое спасибо
|
|
|
18.3.2014, 10:44
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
19.4.2014, 5:09
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
21.4.2014, 11:28
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Про IV можно простыми словами?? Хоть как-нибудь)) это подразумеваемая волатильность мера стоимости опциона чем она выше, тем дороже опцион и наоборот вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать задавайте вопросы -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
22.4.2014, 11:45
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
это подразумеваемая волатильность мера стоимости опциона чем она выше, тем дороже опцион и наоборот вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать задавайте вопросы IV только для опционов в деньгах существует? Вега показывает изменение сотимости опциона при изменении IV на один пункт? И такой вопрос: Я купил опцион за 1000 , а теор. цена 1250. Разница 250 спишется придет мне на счет? |
|
|
22.4.2014, 17:51
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
IV только для опционов в деньгах существует? IV существует для всех опционов -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
22.4.2014, 18:23
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
22.4.2014, 18:40
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
IV расчитывается только по ценам АТМ опционов(по ценам в стакане)? при чем тут вообще ATM ? пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой) АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
23.4.2014, 4:43
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
при чем тут вообще ATM ? пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой) АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV? |
|
|
23.4.2014, 20:35
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV? как правило да -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
24.4.2014, 15:19
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
24.4.2014, 19:59
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир, спасибо за ответы)) При торговле волатильностью хеджируются все греки, по мере их перерасчета? чаще всего дельта. затем вега. все греки сразу занулить-этл вряд ли -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
24.4.2014, 20:12
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
24.4.2014, 20:52
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
25.4.2014, 18:39
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
25.4.2014, 19:14
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
РЕХЕДЖИРОВАНИЕ. Можно в кратце , что это? процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами задавайте, пожалуйста, вопросы -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
25.4.2014, 19:19
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами задавайте, пожалуйста, вопросы Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков? |
|
|
25.4.2014, 19:59
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков? правильнее будет вот так хеджирование-это корректировка дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, например, при продаже стренгла для фиксации убытков -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
25.4.2014, 20:10
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
25.4.2014, 21:38
Сообщение
#21
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Гамма скальпинг? скальпинг гаммой не силён в этом термине, если честно в каком контексте вам это интересно? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.4.2014, 5:16
Сообщение
#22
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
26.4.2014, 23:54
Сообщение
#23
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Интрадейном Гамма же не показывает будущей прибыли-убытков. а кто их показывает вообще? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
27.4.2014, 12:25
Сообщение
#24
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
27.4.2014, 22:49
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
29.4.2014, 7:08
Сообщение
#26
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
29.4.2014, 13:32
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Тетта 50-завтра опцион станет дешевле на 50, дельта 0,5- при движении БА на 2 пп. цена опциона изменится на 1, вега 2- при изменении IV на 1% цена опциона изменится на 2. Гамма?? Гамма. Gamma Один из греков. Показывает скорость изменения дельты. Скорость, с которой изменение цены (премии) опциона ускоряется или замедляется. Математически гамма — первая производная дельты по цене базового актива либо вторая производная стоимости опциона по базе. иными словами, гамма показывает насколько изменится дельта при изменении БА на 1 пункт -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
4.5.2014, 7:22
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Гамма. Gamma Один из греков. Показывает скорость изменения дельты. Скорость, с которой изменение цены (премии) опциона ускоряется или замедляется. Математически гамма — первая производная дельты по цене базового актива либо вторая производная стоимости опциона по базе. иными словами, гамма показывает насколько изменится дельта при изменении БА на 1 пункт Можно такой вопрос: Есть ли смысл нулить гамму, если можно просто нулить дельту? Или как вообще работают с гаммой? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 16:09 |