Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[YetiHairy]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

Прикрепленные файлы

 vola.jpg ( 83,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

это не историческая вол-ть, верно вы заметили. Историческая вол-ть едина для всех страйков и имеет смысл для всего базового актива. Например, историческая волатильность фьючерсов Газпрома.

а у нас рассчитывается подразумеваемая (или вмененная ) вол-ть IV
она считается по каждому старйку, точнее по каждому опциону. Если есть цена опциона, то можно по формуле найти IV.
Например, чем выше цена опциона, тем больше IV, и наоборот.
Ясно, что на каждом страйке может быть разная IV. Но может быть и одинаковая

[alt_signs]

Если есть цена опциона, то можно по формуле найти IV.

вы не могли бы формулу эту подсказать? а то я, конечно, могу из цены опциона вычесть его ITM часть чтобы получить временную стоимость... в OTM опционах так вообще вся цена опца состоит лишь из временной состовляющей... НО как далее I.V. высчитывается (не на калькуляторе сайта, а хоть на бумажке ручками - чтобы знать принцип расчёта) ??
какова формула?

[Бачурин Владимир]

вы не могли бы формулу эту подсказать? а то я, конечно, могу из цены опциона вычесть его ITM часть чтобы получить временную стоимость... в OTM опционах так вообще вся цена опца состоит лишь из временной состовляющей... НО как далее I.V. высчитывается (не на калькуляторе сайта, а хоть на бумажке ручками - чтобы знать принцип расчёта) ??
какова формула?

явной формулы для волатильности из Б-Ш вам никто не напишет
задача решается численными методами, последовательными приближениями и подбором
Вас именно калькулятор наш не устраивает, который дает значение волатильности по цене опциона? Для каких целей нужна формула?