Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[YetiHairy]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

Прикрепленные файлы

 vola.jpg ( 83,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

это не историческая вол-ть, верно вы заметили. Историческая вол-ть едина для всех страйков и имеет смысл для всего базового актива. Например, историческая волатильность фьючерсов Газпрома.

а у нас рассчитывается подразумеваемая (или вмененная ) вол-ть IV
она считается по каждому старйку, точнее по каждому опциону. Если есть цена опциона, то можно по формуле найти IV.
Например, чем выше цена опциона, тем больше IV, и наоборот.
Ясно, что на каждом страйке может быть разная IV. Но может быть и одинаковая

[alt_signs]

Если есть цена опциона, то можно по формуле найти IV.

вы не могли бы формулу эту подсказать? а то я, конечно, могу из цены опциона вычесть его ITM часть чтобы получить временную стоимость... в OTM опционах так вообще вся цена опца состоит лишь из временной состовляющей... НО как далее I.V. высчитывается (не на калькуляторе сайта, а хоть на бумажке ручками - чтобы знать принцип расчёта) ??
какова формула?

[Бачурин Владимир]

вы не могли бы формулу эту подсказать? а то я, конечно, могу из цены опциона вычесть его ITM часть чтобы получить временную стоимость... в OTM опционах так вообще вся цена опца состоит лишь из временной состовляющей... НО как далее I.V. высчитывается (не на калькуляторе сайта, а хоть на бумажке ручками - чтобы знать принцип расчёта) ??
какова формула?

явной формулы для волатильности из Б-Ш вам никто не напишет
задача решается численными методами, последовательными приближениями и подбором
Вас именно калькулятор наш не устраивает, который дает значение волатильности по цене опциона? Для каких целей нужна формула?

[alt_signs]

явной формулы для волатильности из Б-Ш вам никто не напишет
...
Вас именно калькулятор наш не устраивает, который дает значение волатильности по цене опциона? Для каких целей нужна формула?

мне БШ не нужен!!
даже ToS даёт IV на амер не по бш, а вроде по биноминальному или триноминальному дереву...
формула нужна для себя! нужную мне раскладку отчёта cmegroup сделала в Excel, хочу ещё вытянуть IV из TV и что-то разные подходы дают разные результаты - глаза разбегаются, когда не знаешь где права, где виновата...
вы бы не могли подсказать есть ли нормальный финансовый способ - т е стоимость дериватива=стоимость базы * непрерывное начисление процентов(e^RT)+iv... вот в IV как бы и вопрос, чтобы без теории вероятности, а как-нибудь чисто по-бухгалтерски чтобы для себя отметить IV в моментуме и покрутить циферки в Excel для эксперимента...
... хотя база плавающая, хм, это тоже смущает... может поэтому и нет бух логики, а лишь вероятностная...
в любом случае, спасибо за ответ

P.S.
по БШ кстати поспорю с вами - формула то ооочень явная!.. да и сигма как постоянная! по его предпосылкам... а на деле такого не бывает - поскольку в реале волатильность изменчива... в этом и есть его проблема...

[Бачурин Владимир]

есть много формул для исторической волатильности (HV), которые не привязаны вообще к Б-Ш

может Вам это нужно?

[alt_signs]

для исторической волатильности (HV), может Вам это нужно?

ну вы же знаете, что HV и IV - это разные вещи
и HV по базовому активу рассчитывается наверно ?
а мне надо достать из сеттла дериватива(опца) ручками в Excel - как бы сложно это не звучало...