 Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 16.10.2013, 11:36
Сообщение
#1
|
|
 Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 25534  |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке), в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?! + Это параметр у вас разный для каждого страйка. 
Прикрепленные файлы
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
5.11.2014, 16:55
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.3.2011 Пользователь №: 2542 |
в TOS есть лента, немного с ньюансами, но зато онлайн. Возьмите оттуда (навыки вба вам помогут), забудьте про волатильность - это тупик, возьмите стоимость опцика (это факт, реальное бабло), разделите ее на внутреннюю и временную, а дальше "колдуйте" как вам нравиться... (например, ММ будет продавать временную и покупать внутреннюю, это его основной принцип, хотя пролетают и сюрпризы).
И еще, ищите инструмент, кот. торгуется на одной площадке, иначе сделки между ММ разных бирж внесут разброд... |
|
|
|
Сообщений в этой теме
YetiHairy Волатильность(%) 16.10.2013, 11:36
Бачурин Владимир Цитата(YetiHairy @ 16.10.2013, 11:36) Здр... 16.10.2013, 12:21
YetiHairy Цитата(Бачурин Владимир @ 16.10.2013, 12... 17.10.2013, 11:51 Бачурин Владимир Цитата(YetiHairy @ 17.10.2013, 11:51) Но ... 17.10.2013, 12:02 Бачурин Владимир та вол-ть, которую вы обвели красным на рисунке, э... 17.10.2013, 12:13
Бачурин Владимир Цитата(YetiHairy @ 17.10.2013, 11:51) Исх... 17.10.2013, 12:14 alt_signs Цитата(Бачурин Владимир @ 16.10.2013, 11... 5.11.2014, 9:36 Бачурин Владимир Цитата(alt_signs @ 5.11.2014, 8:36) вы не... 5.11.2014, 12:28 alt_signs Цитата(Бачурин Владимир @ 5.11.2014, 11:2... 5.11.2014, 15:26 Бачурин Владимир Цитата(alt_signs @ 5.11.2014, 14:26) мне ... 5.11.2014, 15:50 alt_signs Цитата(Бачурин Владимир @ 5.11.2014, 14:5... 5.11.2014, 16:23 Бачурин Владимир Цитата(alt_signs @ 5.11.2014, 15:23) вот ... 5.11.2014, 16:31 Бачурин Владимир есть много формул для исторической волатильности (... 5.11.2014, 15:55 alt_signs Цитата(Бачурин Владимир @ 5.11.2014, 14:5... 5.11.2014, 16:06 Бачурин Владимир Цитата(YetiHairy @ 16.10.2013, 11:36) Здр... 17.10.2013, 12:16 YetiHairy Цитата(Бачурин Владимир @ 17.10.2013, 12... 17.10.2013, 13:35 interseptor Implied volatility
принцип - это оценка вероятнос... 5.11.2014, 14:01 interseptor Цитатанужную мне раскладку отчёта cmegroup сделала... 5.11.2014, 16:09 alt_signs Цитата(interseptor @ 5.11.2014, 15:09) фо... 5.11.2014, 16:25 interseptor Цитатаможет количество итераций сменить?.. а может... 5.11.2014, 16:35 alt_signs Цитата(interseptor @ 5.11.2014, 15:35) пр... 5.11.2014, 16:44 alt_signs Цитата(interseptor @ 5.11.2014, 15:55) в ... 5.11.2014, 17:23 interseptor нет лента в TOS онлайн, даже для папер-мани.
если... 5.11.2014, 18:13 alt_signs Цитата(interseptor @ 5.11.2014, 17:13) См... 5.11.2014, 18:40 alt_signs Цитата(alt_signs @ 5.11.2014, 17:40) - во... 5.11.2014, 19:03 interseptor ММ не провидцы, надолго они не планируют, это им н... 5.11.2014, 18:51 alt_signs Цитата(interseptor @ 5.11.2014, 17:51) Дл... 5.11.2014, 19:15 interseptor Цитатаединственное что - возможность горизонтально... 5.11.2014, 19:15 alt_signs Цитата(interseptor @ 5.11.2014, 18:15) Кс... 5.11.2014, 19:22 interseptor ИМХО
Цитатанекоторым уровням просто не дают просто... 5.11.2014, 19:38 alt_signs Цитата(interseptor @ 5.11.2014, 18:38) вс... 5.11.2014, 20:37 interseptor Ого, как все сложно. Я б посоветовал не гнать коне... 5.11.2014, 21:20 alt_signs Цитата(interseptor @ 5.11.2014, 20:20) Ог... 5.11.2014, 21:37 alt_signs Цитата(interseptor @ 5.11.2014, 20:20) Ит... 12.11.2014, 21:18 interseptor Цитата(alt_signs @ 12.11.2014, 19:18) но ... 13.11.2014, 1:24 alt_signs Цитата(interseptor @ 13.11.2014, 0:24) пр... 13.11.2014, 10:08 interseptor Цитатаа то ведь наблюдать за неверными выводами - ... 13.11.2014, 11:42 alt_signs Цитата(interseptor @ 13.11.2014, 10:42) к... 13.11.2014, 12:35 interseptor Давайте договоримся - я не эксперт, не настоящий о... 13.11.2014, 14:14 alt_signs Цитата(interseptor @ 13.11.2014, 13:14) Д... 13.11.2014, 16:42 interseptor 16.5 - это IV, просто формула показывает при превы... 13.11.2014, 17:15 alt_signs Цитата(interseptor @ 13.11.2014, 16:15) 1... 13.11.2014, 18:18 alt_signs Цитата(interseptor @ 13.11.2014, 16:15) в... 13.11.2014, 18:52 interseptor Цитатая не очень склонна к использованию слова игр... 14.11.2014, 11:53 alt_signs Цитата(interseptor @ 14.11.2014, 10:53) п... 15.11.2014, 8:41 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 0:28 |