Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[YetiHairy]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

Прикрепленные файлы

 vola.jpg ( 83,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[interseptor]

в TOS есть лента, немного с ньюансами, но зато онлайн. Возьмите оттуда (навыки вба вам помогут), забудьте про волатильность - это тупик, возьмите стоимость опцика (это факт, реальное бабло), разделите ее на внутреннюю и временную, а дальше "колдуйте" как вам нравиться... (например, ММ будет продавать временную и покупать внутреннюю, это его основной принцип, хотя пролетают и сюрпризы).
И еще, ищите инструмент, кот. торгуется на одной площадке, иначе сделки между ММ разных бирж внесут разброд...

[alt_signs]

в TOS есть лента, немного с ньюансами, но зато онлайн. Возьмите оттуда (навыки вба вам помогут),

кстати да, хоть и запаздывает минут на 15или20... да и CME тоже транслируют quotes хоть и тоже с задержкой... однако мысль

возьмите стоимость опцика (это факт, реальное бабло), разделите ее на внутреннюю и временную, а дальше "колдуйте" как вам нравиться...
(например, ММ будет продавать временную и покупать внутреннюю, это его основной принцип, хотя пролетают и сюрпризы).

interseptor, с радостью поколдую - я это люблю (хоть и не быстро колдую) - только уточните please свою мысль - отдельно смотреть на цена/внутр и цена/времянка или сначала цену разделить на внутр а потом полученное ещё и на времянку - думаю 2-й вариант менее вероятен для логики... и если не секрет что мы получаем такими формулами - Return on Delta и Return on Time Value??? насколько понимаю
хм, хотя насколько помню: времянка/цену опца= доходность этого опца, которая только во времянке

забудьте про волатильность - это тупик

хотела подумать над: HV>IV -> опции дешёвые - лучше баить, HV<IV -> опции дорогие - лучше селлить... и прикидывать исходя из этого как сейчас ведут себя хеджеры и значит где они находятся... что защищаем и куда идём... как-то так... была гипотеза
хм, хотя так же и тренд можно оценить по базовому активу - если HV считается по базовому... а это уже классика жанра(актив наверх идёт на снижении HV, вниз на её увеличении), и не 100%ая отработка этой логики - как показывает история