Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[YetiHairy]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

Прикрепленные файлы

 vola.jpg ( 83,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[interseptor]

нет лента в TOS онлайн, даже для папер-мани.

если честно, я много времени убил на поиски "грааля" в волатильности, дельте и прочей фигне, считаю что это всё мусор, пелена на глаза, ложный след и т.д.
не склонен теоретизировать, поэтому мне пофиг, что там по формулам получается.

всё просто, всегда так, поэтому:
ММ что-то продал, значит он это откупит дешевле и наоборот, что-то купил - продал дороже, иначе ММ не было бы на рынке.

Смотрите на времянку (сказанное выше относится только к ней), прикидывайте, сравните как на следующий день как изменится ОИ по страйку.

[alt_signs]

Смотрите на времянку (сказанное выше относится только к ней), прикидывайте, сравните как на следующий день как изменится ОИ по страйку.

ВОТ, interseptor, - тоже из тонн логических умозаключений больше всего доверяю всегда OI - логично же: ну если будут они знать куда актив пойдёт, так и откупают страйки соответствующие по направлению, чтобы не дать им в деньги выйти - а то мало ли, лишнюю дельту выплачивать после экспирации, если придётся... вот и будут стараться минимизировать затраты... а времянку всегда себе заберут побольше по возможности - вот и изымают из рынка на пониженной воле... я так думала... а на завтра посмотреть OI... как то так

вы правы, это и чисто по временной стоимости видно, и онлайн я кстати в ТоСе видела как Extrinsic или вверх(вливают видимо OI) или вниз(изымают видимо OI) когда при этом объёмы проходят... даже вба не нужен для этого (разве что в excel насобирать инфо за день, чтобы спокойно проанализировать затем, а на утро увидеть подтверждение в отчёте по OI...

единственное что - возможность горизонтального (контракты разных дат экспирации) спрединга меня всегда настораживает... не углядеть мне в ТоСе сразу за всеми контрактами ... да и мозг, наверно, сразу не справиться разглядеть он-лайн все стратегии в реал-тайме... может это наживное?

[alt_signs]

- возможность горизонтального (контракты разных дат экспирации) спрединга меня всегда настораживает... не углядеть мне в ТоСе сразу за всеми контрактами ... да и мозг, наверно, сразу не справиться разглядеть он-лайн все стратегии в реал-тайме... может это наживное?

а может вы и правы: мм не планируют надолго... наблюдать первые 2 недели текущий, оставшиеся 2 недели - следующий в месяце... чтобы видеть как идём и куда идём и просто идти следом... а долгосрочный тренд никогда не предвидеть - надо просто идти пока он есть... спасибо что вы меня отрезвили - а то меня тоже теория вероятности смущает - не доверяю я ей

ММ не провидцы, надолго они не планируют,