Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[YetiHairy]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

Прикрепленные файлы

 vola.jpg ( 83,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[interseptor]

ИМХО

некоторым уровням просто не дают просто так выйти в деньги - всё-таки заинтересованность какая-то есть...

вероятно ММ продал страйк, чтоб откупить его, надо либо некоторое время не доходить до него, чтоб времянка рассосалась, либо пролететь выше и увести в бабло, а там выкупить.

почти уверена - она у них всегда захеджирована...

уверен, ММ последний чел, который будет рисковать

я вот тоже такое слышала, но никак не могу понять - это КАК?

все поймете со временем, много временем...

смена тенденции - как её распознать

не знаю, исхожу из "ММ не провидцы, надолго они не планируют" и не играю на направлении, только Extrinsic, поэтому торгую недельки, срок жизни сделки день-два.

видела как Extrinsic или вверх(вливают видимо OI) или вниз(изымают видимо OI)

ММ выходят потихому, ОИ и не шевельнется (вот почему там 50% правды), когда ОИ явно уменьшился - кроют по-полной, страйк уже никому не интересен.

кстати спасибо за приятную беседу smile.gif

взаимно

[alt_signs]

все поймете со временем, много временем...

interseptor, вот с этим и проблема:
вертикальные спреды ещё пытаюсь как-то крутить в голове, хотя тоже не всегда разберёшь покупка или продажа прошла в объёме на двух страйках... чтобы интерпретировать буллишный спред заряжают или беаришный... но глаза разбегаются пока что...
а вот горизонтальный спред? например Horizontal Debit Spread (говорят что лучше чем Horizontal Credit Spread) - т е в торговом счёте записыается как дебет - т е, покупается более дорогой опцион, чем продаётся (по времянке, на одной дельте - чтобы не думать о сложных вещах), если путовый- значит беаришный, если колловый - значит буллишный... !!

interseptor, вы гениальны - я вспомнила, что дебетные спреды показывают ЧТО БУДЕТ, продолжение тренда
кредитные (которые по торговому счёту проходят кредитом) показывают ЧЕГО НЕ БУДЕТ, т е разворот...
т е разворот мы можем увидеть - если продаются более дорогие опционы, а покупаются более дешёвые - если кредитом ляжет на торговый счёт...
т е если горизонтально, насколько понимаю, то продаётся передняя нога (след месяц экспирации) и покупается задняя нога (текущий месяц) и
если ноги колловые - то направление меняется на буллишное?
а если ноги путовые - то направление меняется на беаришное?
!! именно в случае кредитных спредов... т е тех которые используются при ожидании разворота...
ХОТЯ... хм,может, наоборот, - ведь они показывают "чего не будет"... ?? т е если колловый - значит не будет бычьего тренда, а если путовый - значит не будет медвежьего тренда ??
ДААА - так вернее: колловый кредитный спред - смена на беаришное направление, а путовый кредитный спред - это смена на буллишное направление... вот

НО проблема ведь в том что ещё бывают и диагональные спреды (спред по опционам с разными страйками и разными датами экспирации
... очень буду мучать вба, если уложу всё это в мозг и представлю себе это в ячейках...
спасибо, что указали мне направление - буду думать...

(скажу честно - подсмотрела в шпоре - просто долго эту шпору не могла уложить себе в мозг) -
а с вами как-то и все точки расставляются над и... а то я умирала от этой кучи логичных идей -
так много и всё проверять - спасибо что от теории вероятностей избавили ...
можно, действительно, и не по волатильности прикидывать тренд, а по спредам... имхо

p.s. но исправления принимаются ...
в любом случае - день прожит не зря!